Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$ 24,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Caterpillar.

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Taxas de retorno

Caterpillar Inc., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoCAT,t1 DividendoCAT,t1 RCAT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2019
1. 28 de fev. de 2019
2. 31 de mar. de 2019
3. 30 de abr. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2023
59. 31 de dez. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:
Caterpillar Inc. (CAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoCAT,t1 DividendoCAT,t1 RCAT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2019
1. 28 de fev. de 2019
2. 31 de mar. de 2019
3. 30 de abr. de 2019
4. 31 de mai. de 2019
5. 30 de jun. de 2019
6. 31 de jul. de 2019
7. 31 de ago. de 2019
8. 30 de set. de 2019
9. 31 de out. de 2019
10. 30 de nov. de 2019
11. 31 de dez. de 2019
12. 31 de jan. de 2020
13. 29 de fev. de 2020
14. 31 de mar. de 2020
15. 30 de abr. de 2020
16. 31 de mai. de 2020
17. 30 de jun. de 2020
18. 31 de jul. de 2020
19. 31 de ago. de 2020
20. 30 de set. de 2020
21. 31 de out. de 2020
22. 30 de nov. de 2020
23. 31 de dez. de 2020
24. 31 de jan. de 2021
25. 28 de fev. de 2021
26. 31 de mar. de 2021
27. 30 de abr. de 2021
28. 31 de mai. de 2021
29. 30 de jun. de 2021
30. 31 de jul. de 2021
31. 31 de ago. de 2021
32. 30 de set. de 2021
33. 31 de out. de 2021
34. 30 de nov. de 2021
35. 31 de dez. de 2021
36. 31 de jan. de 2022
37. 28 de fev. de 2022
38. 31 de mar. de 2022
39. 30 de abr. de 2022
40. 31 de mai. de 2022
41. 30 de jun. de 2022
42. 31 de jul. de 2022
43. 31 de ago. de 2022
44. 30 de set. de 2022
45. 31 de out. de 2022
46. 30 de nov. de 2022
47. 31 de dez. de 2022
48. 31 de jan. de 2023
49. 28 de fev. de 2023
50. 31 de mar. de 2023
51. 30 de abr. de 2023
52. 31 de mai. de 2023
53. 30 de jun. de 2023
54. 31 de jul. de 2023
55. 31 de ago. de 2023
56. 30 de set. de 2023
57. 31 de out. de 2023
58. 30 de nov. de 2023
59. 31 de dez. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da CAT durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

Caterpillar Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RCAT,t RS&P 500,t (RCAT,t–RCAT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCAT,t–RCAT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2019
2. 31 de mar. de 2019
3. 30 de abr. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2023
59. 31 de dez. de 2023
Total (Σ):
t Data RCAT,t RS&P 500,t (RCAT,t–RCAT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCAT,t–RCAT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2019
2. 31 de mar. de 2019
3. 30 de abr. de 2019
4. 31 de mai. de 2019
5. 30 de jun. de 2019
6. 31 de jul. de 2019
7. 31 de ago. de 2019
8. 30 de set. de 2019
9. 31 de out. de 2019
10. 30 de nov. de 2019
11. 31 de dez. de 2019
12. 31 de jan. de 2020
13. 29 de fev. de 2020
14. 31 de mar. de 2020
15. 30 de abr. de 2020
16. 31 de mai. de 2020
17. 30 de jun. de 2020
18. 31 de jul. de 2020
19. 31 de ago. de 2020
20. 30 de set. de 2020
21. 31 de out. de 2020
22. 30 de nov. de 2020
23. 31 de dez. de 2020
24. 31 de jan. de 2021
25. 28 de fev. de 2021
26. 31 de mar. de 2021
27. 30 de abr. de 2021
28. 31 de mai. de 2021
29. 30 de jun. de 2021
30. 31 de jul. de 2021
31. 31 de ago. de 2021
32. 30 de set. de 2021
33. 31 de out. de 2021
34. 30 de nov. de 2021
35. 31 de dez. de 2021
36. 31 de jan. de 2022
37. 28 de fev. de 2022
38. 31 de mar. de 2022
39. 30 de abr. de 2022
40. 31 de mai. de 2022
41. 30 de jun. de 2022
42. 31 de jul. de 2022
43. 31 de ago. de 2022
44. 30 de set. de 2022
45. 31 de out. de 2022
46. 30 de nov. de 2022
47. 31 de dez. de 2022
48. 31 de jan. de 2023
49. 28 de fev. de 2023
50. 31 de mar. de 2023
51. 30 de abr. de 2023
52. 31 de mai. de 2023
53. 30 de jun. de 2023
54. 31 de jul. de 2023
55. 31 de ago. de 2023
56. 30 de set. de 2023
57. 31 de out. de 2023
58. 30 de nov. de 2023
59. 31 de dez. de 2023
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoCAT = Σ(RCAT,t–RCAT)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaCAT, S&P 500 = Σ(RCAT,t–RCAT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoCAT
VariaçãoS&P 500
CovariânciaCAT, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoCAT, S&P 5001
βCAT2
αCAT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoCAT, S&P 500
= CovariânciaCAT, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoCAT × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCAT
= CovariânciaCAT, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αCAT
= MédiaCAT – βCAT × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Caterpillar ações ordinárias βCAT
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Caterpillar3 E(RCAT)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RCAT) = RF + βCAT [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=