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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Nível médio de dificuldade

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias da Tesla.

Taxas de retorno

Tesla Inc., taxas mensais de retorno

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Tesla Inc. (TSLA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoTSLA,t1 DividendoTSLA,t1 RTSLA,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan de 2016
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Tesla Inc. (TSLA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoTSLA,t1 DividendoTSLA,t1 RTSLA,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan de 2016
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
4. 31 de mai de 2016
5. 30 de jun de 2016
6. 31 de jul de 2016
7. 31 de ago de 2016
8. 30 de set de 2016
9. 31 de out de 2016
10. 30 de nov de 2016
11. 31 de dez de 2016
12. 31 de jan de 2017
13. 28 de fev de 2017
14. 31 de mar de 2017
15. 30 de abr de 2017
16. 31 de mai de 2017
17. 30 de jun de 2017
18. 31 de jul de 2017
19. 31 de ago de 2017
20. 30 de set de 2017
21. 31 de out de 2017
22. 30 de nov de 2017
23. 31 de dez de 2017
24. 31 de jan de 2018
25. 28 de fev de 2018
26. 31 de mar de 2018
27. 30 de abr de 2018
28. 31 de mai de 2018
29. 30 de jun de 2018
30. 31 de jul de 2018
31. 31 de ago de 2018
32. 30 de set de 2018
33. 31 de out de 2018
34. 30 de nov de 2018
35. 31 de dez de 2018
36. 31 de jan de 2019
37. 28 de fev de 2019
38. 31 de mar de 2019
39. 30 de abr de 2019
40. 31 de mai de 2019
41. 30 de jun de 2019
42. 31 de jul de 2019
43. 31 de ago de 2019
44. 30 de set de 2019
45. 31 de out de 2019
46. 30 de nov de 2019
47. 31 de dez de 2019
48. 31 de jan de 2020
49. 29 de fev de 2020
50. 31 de mar de 2020
51. 30 de abr de 2020
52. 31 de mai de 2020
53. 30 de jun de 2020
54. 31 de jul de 2020
55. 31 de ago de 2020
56. 30 de set de 2020
57. 31 de out de 2020
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias da TSLA durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy do portfólio de mercado) durante o período t .

Variância e covariância

Tesla Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

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t Data RTSLA,t RS&P 500,t (RTSLA,t–RTSLA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTSLA,t–RTSLA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Total (Σ):
t Data RTSLA,t RS&P 500,t (RTSLA,t–RTSLA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTSLA,t–RTSLA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
4. 31 de mai de 2016
5. 30 de jun de 2016
6. 31 de jul de 2016
7. 31 de ago de 2016
8. 30 de set de 2016
9. 31 de out de 2016
10. 30 de nov de 2016
11. 31 de dez de 2016
12. 31 de jan de 2017
13. 28 de fev de 2017
14. 31 de mar de 2017
15. 30 de abr de 2017
16. 31 de mai de 2017
17. 30 de jun de 2017
18. 31 de jul de 2017
19. 31 de ago de 2017
20. 30 de set de 2017
21. 31 de out de 2017
22. 30 de nov de 2017
23. 31 de dez de 2017
24. 31 de jan de 2018
25. 28 de fev de 2018
26. 31 de mar de 2018
27. 30 de abr de 2018
28. 31 de mai de 2018
29. 30 de jun de 2018
30. 31 de jul de 2018
31. 31 de ago de 2018
32. 30 de set de 2018
33. 31 de out de 2018
34. 30 de nov de 2018
35. 31 de dez de 2018
36. 31 de jan de 2019
37. 28 de fev de 2019
38. 31 de mar de 2019
39. 30 de abr de 2019
40. 31 de mai de 2019
41. 30 de jun de 2019
42. 31 de jul de 2019
43. 31 de ago de 2019
44. 30 de set de 2019
45. 31 de out de 2019
46. 30 de nov de 2019
47. 31 de dez de 2019
48. 31 de jan de 2020
49. 29 de fev de 2020
50. 31 de mar de 2020
51. 30 de abr de 2020
52. 31 de mai de 2020
53. 30 de jun de 2020
54. 31 de jul de 2020
55. 31 de ago de 2020
56. 30 de set de 2020
57. 31 de out de 2020
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Total (Σ):

Show all

VariânciaTSLA = Σ(RTSLA,t–RTSLA)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariânciaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaTSLA, S&P 500 = Σ(RTSLA,t–RTSLA)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

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VariânciaTSLA
VariânciaS&P 500
CovariânciaTSLA, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoTSLA, S&P 5001
βTSLA2
αTSLA3

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoTSLA, S&P 500
= CovariânciaTSLA, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoTSLA × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTSLA
= CovariânciaTSLA, S&P 500 ÷ VariânciaS&P 500
= ÷
=

3 αTSLA
= MédiaTSLA – βTSLA × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

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Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa de retorno esperada sobre a carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático das ações ordinárias da Tesla βTSLA
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Tesla3 E(RTSLA)

Fonte: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Média não ponderada dos rendimentos da oferta em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RTSLA) = RF + βTSLA [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=