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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

US$ 24,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

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Taxas de retorno

Applied Materials Inc., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoAMAT,t1 DividendoAMAT,t1 RAMAT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
30 de nov. de 2018
1. 31 de dez. de 2018
2. 31 de jan. de 2019
3. 28 de fev. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 de set. de 2024
71. 31 de out. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:
Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoAMAT,t1 DividendoAMAT,t1 RAMAT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
30 de nov. de 2018
1. 31 de dez. de 2018
2. 31 de jan. de 2019
3. 28 de fev. de 2019
4. 31 de mar. de 2019
5. 30 de abr. de 2019
6. 31 de mai. de 2019
7. 30 de jun. de 2019
8. 31 de jul. de 2019
9. 31 de ago. de 2019
10. 30 de set. de 2019
11. 31 de out. de 2019
12. 30 de nov. de 2019
13. 31 de dez. de 2019
14. 31 de jan. de 2020
15. 29 de fev. de 2020
16. 31 de mar. de 2020
17. 30 de abr. de 2020
18. 31 de mai. de 2020
19. 30 de jun. de 2020
20. 31 de jul. de 2020
21. 31 de ago. de 2020
22. 30 de set. de 2020
23. 31 de out. de 2020
24. 30 de nov. de 2020
25. 31 de dez. de 2020
26. 31 de jan. de 2021
27. 28 de fev. de 2021
28. 31 de mar. de 2021
29. 30 de abr. de 2021
30. 31 de mai. de 2021
31. 30 de jun. de 2021
32. 31 de jul. de 2021
33. 31 de ago. de 2021
34. 30 de set. de 2021
35. 31 de out. de 2021
36. 30 de nov. de 2021
37. 31 de dez. de 2021
38. 31 de jan. de 2022
39. 28 de fev. de 2022
40. 31 de mar. de 2022
41. 30 de abr. de 2022
42. 31 de mai. de 2022
43. 30 de jun. de 2022
44. 31 de jul. de 2022
45. 31 de ago. de 2022
46. 30 de set. de 2022
47. 31 de out. de 2022
48. 30 de nov. de 2022
49. 31 de dez. de 2022
50. 31 de jan. de 2023
51. 28 de fev. de 2023
52. 31 de mar. de 2023
53. 30 de abr. de 2023
54. 31 de mai. de 2023
55. 30 de jun. de 2023
56. 31 de jul. de 2023
57. 31 de ago. de 2023
58. 30 de set. de 2023
59. 31 de out. de 2023
60. 30 de nov. de 2023
61. 31 de dez. de 2023
62. 31 de jan. de 2024
63. 29 de fev. de 2024
64. 31 de mar. de 2024
65. 30 de abr. de 2024
66. 31 de mai. de 2024
67. 30 de jun. de 2024
68. 31 de jul. de 2024
69. 31 de ago. de 2024
70. 30 de set. de 2024
71. 31 de out. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da AMAT durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Applied Materials Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de dez. de 2018
2. 31 de jan. de 2019
3. 28 de fev. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 de set. de 2024
71. 31 de out. de 2024
Total (Σ):
t Data RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de dez. de 2018
2. 31 de jan. de 2019
3. 28 de fev. de 2019
4. 31 de mar. de 2019
5. 30 de abr. de 2019
6. 31 de mai. de 2019
7. 30 de jun. de 2019
8. 31 de jul. de 2019
9. 31 de ago. de 2019
10. 30 de set. de 2019
11. 31 de out. de 2019
12. 30 de nov. de 2019
13. 31 de dez. de 2019
14. 31 de jan. de 2020
15. 29 de fev. de 2020
16. 31 de mar. de 2020
17. 30 de abr. de 2020
18. 31 de mai. de 2020
19. 30 de jun. de 2020
20. 31 de jul. de 2020
21. 31 de ago. de 2020
22. 30 de set. de 2020
23. 31 de out. de 2020
24. 30 de nov. de 2020
25. 31 de dez. de 2020
26. 31 de jan. de 2021
27. 28 de fev. de 2021
28. 31 de mar. de 2021
29. 30 de abr. de 2021
30. 31 de mai. de 2021
31. 30 de jun. de 2021
32. 31 de jul. de 2021
33. 31 de ago. de 2021
34. 30 de set. de 2021
35. 31 de out. de 2021
36. 30 de nov. de 2021
37. 31 de dez. de 2021
38. 31 de jan. de 2022
39. 28 de fev. de 2022
40. 31 de mar. de 2022
41. 30 de abr. de 2022
42. 31 de mai. de 2022
43. 30 de jun. de 2022
44. 31 de jul. de 2022
45. 31 de ago. de 2022
46. 30 de set. de 2022
47. 31 de out. de 2022
48. 30 de nov. de 2022
49. 31 de dez. de 2022
50. 31 de jan. de 2023
51. 28 de fev. de 2023
52. 31 de mar. de 2023
53. 30 de abr. de 2023
54. 31 de mai. de 2023
55. 30 de jun. de 2023
56. 31 de jul. de 2023
57. 31 de ago. de 2023
58. 30 de set. de 2023
59. 31 de out. de 2023
60. 30 de nov. de 2023
61. 31 de dez. de 2023
62. 31 de jan. de 2024
63. 29 de fev. de 2024
64. 31 de mar. de 2024
65. 30 de abr. de 2024
66. 31 de mai. de 2024
67. 30 de jun. de 2024
68. 31 de jul. de 2024
69. 31 de ago. de 2024
70. 30 de set. de 2024
71. 31 de out. de 2024
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoAMAT = Σ(RAMAT,tRAMAT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaAMAT, S&P 500 = Σ(RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoAMAT
VariaçãoS&P 500
CovariânciaAMAT, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoAMAT, S&P 5001
βAMAT2
αAMAT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoAMAT, S&P 500
= CovariânciaAMAT, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoAMAT × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMAT
= CovariânciaAMAT, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αAMAT
= MédiaAMAT – βAMAT × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Applied ações ordinárias βAMAT
 
Taxa esperada de retorno sobre as ações ordinárias aplicadas3 E(RAMAT)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RAMAT) = RF + βAMAT [E(RM) – RF]
= + []
=