Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de KLA.

Taxas de retorno
Variância e covariância
Estimativa sistemática de risco (β)
Taxa de retorno esperada

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Taxas de retorno

KLA Corp., taxas mensais de retorno

		KLA Corp. (KLAC)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_KLAC,t¹	Dividendo_KLAC,t¹	R_KLAC,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de jul. de 2017
1.	31 de ago. de 2017
2.	30 de set. de 2017
3.	31 de out. de 2017
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de mai. de 2023
71.	30 de jun. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:

		KLA Corp. (KLAC)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_KLAC,t¹	Dividendo_KLAC,t¹	R_KLAC,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de jul. de 2017
1.	31 de ago. de 2017
2.	30 de set. de 2017
3.	31 de out. de 2017
4.	30 de nov. de 2017
5.	31 de dez. de 2017
6.	31 de jan. de 2018
7.	28 de fev. de 2018
8.	31 de mar. de 2018
9.	30 de abr. de 2018
10.	31 de mai. de 2018
11.	30 de jun. de 2018
12.	31 de jul. de 2018
13.	31 de ago. de 2018
14.	30 de set. de 2018
15.	31 de out. de 2018
16.	30 de nov. de 2018
17.	31 de dez. de 2018
18.	31 de jan. de 2019
19.	28 de fev. de 2019
20.	31 de mar. de 2019
21.	30 de abr. de 2019
22.	31 de mai. de 2019
23.	30 de jun. de 2019
24.	31 de jul. de 2019
25.	31 de ago. de 2019
26.	30 de set. de 2019
27.	31 de out. de 2019
28.	30 de nov. de 2019
29.	31 de dez. de 2019
30.	31 de jan. de 2020
31.	29 de fev. de 2020
32.	31 de mar. de 2020
33.	30 de abr. de 2020
34.	31 de mai. de 2020
35.	30 de jun. de 2020
36.	31 de jul. de 2020
37.	31 de ago. de 2020
38.	30 de set. de 2020
39.	31 de out. de 2020
40.	30 de nov. de 2020
41.	31 de dez. de 2020
42.	31 de jan. de 2021
43.	28 de fev. de 2021
44.	31 de mar. de 2021
45.	30 de abr. de 2021
46.	31 de mai. de 2021
47.	30 de jun. de 2021
48.	31 de jul. de 2021
49.	31 de ago. de 2021
50.	30 de set. de 2021
51.	31 de out. de 2021
52.	30 de nov. de 2021
53.	31 de dez. de 2021
54.	31 de jan. de 2022
55.	28 de fev. de 2022
56.	31 de mar. de 2022
57.	30 de abr. de 2022
58.	31 de mai. de 2022
59.	30 de jun. de 2022
60.	31 de jul. de 2022
61.	31 de ago. de 2022
62.	30 de set. de 2022
63.	31 de out. de 2022
64.	30 de nov. de 2022
65.	31 de dez. de 2022
66.	31 de jan. de 2023
67.	28 de fev. de 2023
68.	31 de mar. de 2023
69.	30 de abr. de 2023
70.	31 de mai. de 2023
71.	30 de jun. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

¹ Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

² Taxa de retorno das ações ordinárias da KLAC durante o período t.

³ Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

KLA Corp., cálculo da variância e covariância dos retornos

t	Data	R_KLAC,t	R_{S&P 500,t}	(R_KLAC,t–R_KLAC)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_KLAC,t–R_KLAC)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de ago. de 2017
2.	30 de set. de 2017
3.	31 de out. de 2017
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de mai. de 2023
71.	30 de jun. de 2023
Total (Σ):

t	Data	R_KLAC,t	R_{S&P 500,t}	(R_KLAC,t–R_KLAC)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_KLAC,t–R_KLAC)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de ago. de 2017
2.	30 de set. de 2017
3.	31 de out. de 2017
4.	30 de nov. de 2017
5.	31 de dez. de 2017
6.	31 de jan. de 2018
7.	28 de fev. de 2018
8.	31 de mar. de 2018
9.	30 de abr. de 2018
10.	31 de mai. de 2018
11.	30 de jun. de 2018
12.	31 de jul. de 2018
13.	31 de ago. de 2018
14.	30 de set. de 2018
15.	31 de out. de 2018
16.	30 de nov. de 2018
17.	31 de dez. de 2018
18.	31 de jan. de 2019
19.	28 de fev. de 2019
20.	31 de mar. de 2019
21.	30 de abr. de 2019
22.	31 de mai. de 2019
23.	30 de jun. de 2019
24.	31 de jul. de 2019
25.	31 de ago. de 2019
26.	30 de set. de 2019
27.	31 de out. de 2019
28.	30 de nov. de 2019
29.	31 de dez. de 2019
30.	31 de jan. de 2020
31.	29 de fev. de 2020
32.	31 de mar. de 2020
33.	30 de abr. de 2020
34.	31 de mai. de 2020
35.	30 de jun. de 2020
36.	31 de jul. de 2020
37.	31 de ago. de 2020
38.	30 de set. de 2020
39.	31 de out. de 2020
40.	30 de nov. de 2020
41.	31 de dez. de 2020
42.	31 de jan. de 2021
43.	28 de fev. de 2021
44.	31 de mar. de 2021
45.	30 de abr. de 2021
46.	31 de mai. de 2021
47.	30 de jun. de 2021
48.	31 de jul. de 2021
49.	31 de ago. de 2021
50.	30 de set. de 2021
51.	31 de out. de 2021
52.	30 de nov. de 2021
53.	31 de dez. de 2021
54.	31 de jan. de 2022
55.	28 de fev. de 2022
56.	31 de mar. de 2022
57.	30 de abr. de 2022
58.	31 de mai. de 2022
59.	30 de jun. de 2022
60.	31 de jul. de 2022
61.	31 de ago. de 2022
62.	30 de set. de 2022
63.	31 de out. de 2022
64.	30 de nov. de 2022
65.	31 de dez. de 2022
66.	31 de jan. de 2023
67.	28 de fev. de 2023
68.	31 de mar. de 2023
69.	30 de abr. de 2023
70.	31 de mai. de 2023
71.	30 de jun. de 2023
Total (Σ):

Mostrar tudo

Variação_KLAC = Σ(R_KLAC,t–R_KLAC)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Variação_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Covariância_{KLAC, S&P 500} = Σ(R_KLAC,t–R_KLAC)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Variação_KLAC
Variação_{S&P 500}
Covariância_{KLAC, S&P 500}
Coeficiente de correlação_{KLAC, S&P 500}¹
β_KLAC²
α_KLAC³

Cálculos

¹ Coeficiente de correlação_{KLAC, S&P 500}
= Covariância_{KLAC, S&P 500} ÷ (Desvio padrão_KLAC × Desvio padrão_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_KLAC
= Covariância_{KLAC, S&P 500} ÷ Variação_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_KLAC
= Média_KLAC – β_KLAC × Média_{S&P 500}
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite¹	R_F
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado²	E(R_M)
Risco sistemático de KLA ações ordinárias	β_KLAC

Taxa de retorno esperada das ações ordinárias do UÇK³	E(R_KLAC)

¹ Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

² Ver Detalhes »

³ E(R_KLAC) = R_F + β_KLAC [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	KLA Corp.	Outras empresas (não compradas anteriormente)
Tendência dos preços das ações
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações contábeis
Análise de índices financeiros
Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor econômico adicionado (EVA)
Tendências de longo prazo
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros

	Todas as empresas
Tendência dos preços das ações
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações contábeis
Análise de índices financeiros
Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor econômico adicionado (EVA)
Tendências de longo prazo
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)