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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

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Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Nível médio de dificuldade

Taxas de retorno

Johnson & Johnson, taxas mensais de retorno

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Johnson & Johnson (JNJ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoJNJ,t1 DividendoJNJ,t1 RJNJ,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2016
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Johnson & Johnson (JNJ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoJNJ,t1 DividendoJNJ,t1 RJNJ,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2016
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
4. 31 de mai. de 2016
5. 30 de jun. de 2016
6. 31 de jul. de 2016
7. 31 de ago. de 2016
8. 30 de set. de 2016
9. 31 de out. de 2016
10. 30 de nov. de 2016
11. 31 de dez. de 2016
12. 31 de jan. de 2017
13. 28 de fev. de 2017
14. 31 de mar. de 2017
15. 30 de abr. de 2017
16. 31 de mai. de 2017
17. 30 de jun. de 2017
18. 31 de jul. de 2017
19. 31 de ago. de 2017
20. 30 de set. de 2017
21. 31 de out. de 2017
22. 30 de nov. de 2017
23. 31 de dez. de 2017
24. 31 de jan. de 2018
25. 28 de fev. de 2018
26. 31 de mar. de 2018
27. 30 de abr. de 2018
28. 31 de mai. de 2018
29. 30 de jun. de 2018
30. 31 de jul. de 2018
31. 31 de ago. de 2018
32. 30 de set. de 2018
33. 31 de out. de 2018
34. 30 de nov. de 2018
35. 31 de dez. de 2018
36. 31 de jan. de 2019
37. 28 de fev. de 2019
38. 31 de mar. de 2019
39. 30 de abr. de 2019
40. 31 de mai. de 2019
41. 30 de jun. de 2019
42. 31 de jul. de 2019
43. 31 de ago. de 2019
44. 30 de set. de 2019
45. 31 de out. de 2019
46. 30 de nov. de 2019
47. 31 de dez. de 2019
48. 31 de jan. de 2020
49. 29 de fev. de 2020
50. 31 de mar. de 2020
51. 30 de abr. de 2020
52. 31 de mai. de 2020
53. 30 de jun. de 2020
54. 31 de jul. de 2020
55. 31 de ago. de 2020
56. 30 de set. de 2020
57. 31 de out. de 2020
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias de JNJ durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy do portfólio de mercado) durante o período t .


Variância e covariância

Johnson & Johnson, cálculo da variância e covariância dos retornos

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t Data RJNJ,t RS&P 500,t (RJNJ,tRJNJ)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RJNJ,tRJNJ)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Total (Σ):
t Data RJNJ,t RS&P 500,t (RJNJ,tRJNJ)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RJNJ,tRJNJ)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
4. 31 de mai. de 2016
5. 30 de jun. de 2016
6. 31 de jul. de 2016
7. 31 de ago. de 2016
8. 30 de set. de 2016
9. 31 de out. de 2016
10. 30 de nov. de 2016
11. 31 de dez. de 2016
12. 31 de jan. de 2017
13. 28 de fev. de 2017
14. 31 de mar. de 2017
15. 30 de abr. de 2017
16. 31 de mai. de 2017
17. 30 de jun. de 2017
18. 31 de jul. de 2017
19. 31 de ago. de 2017
20. 30 de set. de 2017
21. 31 de out. de 2017
22. 30 de nov. de 2017
23. 31 de dez. de 2017
24. 31 de jan. de 2018
25. 28 de fev. de 2018
26. 31 de mar. de 2018
27. 30 de abr. de 2018
28. 31 de mai. de 2018
29. 30 de jun. de 2018
30. 31 de jul. de 2018
31. 31 de ago. de 2018
32. 30 de set. de 2018
33. 31 de out. de 2018
34. 30 de nov. de 2018
35. 31 de dez. de 2018
36. 31 de jan. de 2019
37. 28 de fev. de 2019
38. 31 de mar. de 2019
39. 30 de abr. de 2019
40. 31 de mai. de 2019
41. 30 de jun. de 2019
42. 31 de jul. de 2019
43. 31 de ago. de 2019
44. 30 de set. de 2019
45. 31 de out. de 2019
46. 30 de nov. de 2019
47. 31 de dez. de 2019
48. 31 de jan. de 2020
49. 29 de fev. de 2020
50. 31 de mar. de 2020
51. 30 de abr. de 2020
52. 31 de mai. de 2020
53. 30 de jun. de 2020
54. 31 de jul. de 2020
55. 31 de ago. de 2020
56. 30 de set. de 2020
57. 31 de out. de 2020
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Total (Σ):

Show all

VariânciaJNJ = Σ(RJNJ,tRJNJ)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariânciaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaJNJ, S&P 500 = Σ(RJNJ,tRJNJ)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

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VariânciaJNJ
VariânciaS&P 500
CovariânciaJNJ, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoJNJ, S&P 5001
βJNJ2
αJNJ3

Fonte: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoJNJ, S&P 500
= CovariânciaJNJ, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoJNJ × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βJNJ
= CovariânciaJNJ, S&P 500 ÷ VariânciaS&P 500
= ÷
=

3 αJNJ
= MédiaJNJ – βJNJ × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

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Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa de retorno esperada sobre a carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático das ações ordinárias da Johnson & Johnson βJNJ
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Johnson & Johnson3 E(RJNJ)

Fonte: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Média não ponderada dos rendimentos da oferta em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RJNJ) = RF + βJNJ [E(RM) – RF]
= + []
=