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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$ 22,49

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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

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Taxas de retorno

Moderna Inc., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoMRNA,t1 DividendoMRNA,t1 RMRNA,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de dez. de 2018
1. 31 de jan. de 2019
2. 28 de fev. de 2019
3. 31 de mar. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
47. 30 de nov. de 2022
48. 31 de dez. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoMRNA,t1 DividendoMRNA,t1 RMRNA,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de dez. de 2018
1. 31 de jan. de 2019
2. 28 de fev. de 2019
3. 31 de mar. de 2019
4. 30 de abr. de 2019
5. 31 de mai. de 2019
6. 30 de jun. de 2019
7. 31 de jul. de 2019
8. 31 de ago. de 2019
9. 30 de set. de 2019
10. 31 de out. de 2019
11. 30 de nov. de 2019
12. 31 de dez. de 2019
13. 31 de jan. de 2020
14. 29 de fev. de 2020
15. 31 de mar. de 2020
16. 30 de abr. de 2020
17. 31 de mai. de 2020
18. 30 de jun. de 2020
19. 31 de jul. de 2020
20. 31 de ago. de 2020
21. 30 de set. de 2020
22. 31 de out. de 2020
23. 30 de nov. de 2020
24. 31 de dez. de 2020
25. 31 de jan. de 2021
26. 28 de fev. de 2021
27. 31 de mar. de 2021
28. 30 de abr. de 2021
29. 31 de mai. de 2021
30. 30 de jun. de 2021
31. 31 de jul. de 2021
32. 31 de ago. de 2021
33. 30 de set. de 2021
34. 31 de out. de 2021
35. 30 de nov. de 2021
36. 31 de dez. de 2021
37. 31 de jan. de 2022
38. 28 de fev. de 2022
39. 31 de mar. de 2022
40. 30 de abr. de 2022
41. 31 de mai. de 2022
42. 30 de jun. de 2022
43. 31 de jul. de 2022
44. 31 de ago. de 2022
45. 30 de set. de 2022
46. 31 de out. de 2022
47. 30 de nov. de 2022
48. 31 de dez. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias de MRNA durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Moderna Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,tRMRNA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de jan. de 2019
2. 28 de fev. de 2019
3. 31 de mar. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
47. 30 de nov. de 2022
48. 31 de dez. de 2022
Total (Σ):
t Data RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,tRMRNA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de jan. de 2019
2. 28 de fev. de 2019
3. 31 de mar. de 2019
4. 30 de abr. de 2019
5. 31 de mai. de 2019
6. 30 de jun. de 2019
7. 31 de jul. de 2019
8. 31 de ago. de 2019
9. 30 de set. de 2019
10. 31 de out. de 2019
11. 30 de nov. de 2019
12. 31 de dez. de 2019
13. 31 de jan. de 2020
14. 29 de fev. de 2020
15. 31 de mar. de 2020
16. 30 de abr. de 2020
17. 31 de mai. de 2020
18. 30 de jun. de 2020
19. 31 de jul. de 2020
20. 31 de ago. de 2020
21. 30 de set. de 2020
22. 31 de out. de 2020
23. 30 de nov. de 2020
24. 31 de dez. de 2020
25. 31 de jan. de 2021
26. 28 de fev. de 2021
27. 31 de mar. de 2021
28. 30 de abr. de 2021
29. 31 de mai. de 2021
30. 30 de jun. de 2021
31. 31 de jul. de 2021
32. 31 de ago. de 2021
33. 30 de set. de 2021
34. 31 de out. de 2021
35. 30 de nov. de 2021
36. 31 de dez. de 2021
37. 31 de jan. de 2022
38. 28 de fev. de 2022
39. 31 de mar. de 2022
40. 30 de abr. de 2022
41. 31 de mai. de 2022
42. 30 de jun. de 2022
43. 31 de jul. de 2022
44. 31 de ago. de 2022
45. 30 de set. de 2022
46. 31 de out. de 2022
47. 30 de nov. de 2022
48. 31 de dez. de 2022
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoMRNA = Σ(RMRNA,tRMRNA)2 ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=

CovariânciaMRNA, S&P 500 = Σ(RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (48 – 1)
= ÷ (48 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoMRNA
VariaçãoS&P 500
CovariânciaMRNA, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoMRNA, S&P 5001
βMRNA2
αMRNA3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoMRNA, S&P 500
= CovariânciaMRNA, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoMRNA × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMRNA
= CovariânciaMRNA, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αMRNA
= MédiaMRNA – βMRNA × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Moderna ações ordinárias βMRNA
 
Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da Moderna3 E(RMRNA)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RMRNA) = RF + βMRNA [E(RM) – RF]
= + []
=