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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

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Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Nível médio de dificuldade

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias da Netflix.


Taxas de retorno

Netflix Inc., taxas mensais de retorno

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Netflix Inc. (NFLX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoNFLX,t1 DividendoNFLX,t1 RNFLX,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan de 2016
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Netflix Inc. (NFLX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoNFLX,t1 DividendoNFLX,t1 RNFLX,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan de 2016
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
4. 31 de mai de 2016
5. 30 de jun de 2016
6. 31 de jul de 2016
7. 31 de ago de 2016
8. 30 de set de 2016
9. 31 de out de 2016
10. 30 de nov de 2016
11. 31 de dez de 2016
12. 31 de jan de 2017
13. 28 de fev de 2017
14. 31 de mar de 2017
15. 30 de abr de 2017
16. 31 de mai de 2017
17. 30 de jun de 2017
18. 31 de jul de 2017
19. 31 de ago de 2017
20. 30 de set de 2017
21. 31 de out de 2017
22. 30 de nov de 2017
23. 31 de dez de 2017
24. 31 de jan de 2018
25. 28 de fev de 2018
26. 31 de mar de 2018
27. 30 de abr de 2018
28. 31 de mai de 2018
29. 30 de jun de 2018
30. 31 de jul de 2018
31. 31 de ago de 2018
32. 30 de set de 2018
33. 31 de out de 2018
34. 30 de nov de 2018
35. 31 de dez de 2018
36. 31 de jan de 2019
37. 28 de fev de 2019
38. 31 de mar de 2019
39. 30 de abr de 2019
40. 31 de mai de 2019
41. 30 de jun de 2019
42. 31 de jul de 2019
43. 31 de ago de 2019
44. 30 de set de 2019
45. 31 de out de 2019
46. 30 de nov de 2019
47. 31 de dez de 2019
48. 31 de jan de 2020
49. 29 de fev de 2020
50. 31 de mar de 2020
51. 30 de abr de 2020
52. 31 de mai de 2020
53. 30 de jun de 2020
54. 31 de jul de 2020
55. 31 de ago de 2020
56. 30 de set de 2020
57. 31 de out de 2020
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias da NFLX durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy do portfólio de mercado) durante o período t .


Variância e covariância

Netflix Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

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t Data RNFLX,t RS&P 500,t (RNFLX,tRNFLX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNFLX,tRNFLX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Total (Σ):
t Data RNFLX,t RS&P 500,t (RNFLX,tRNFLX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNFLX,tRNFLX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev de 2016
2. 31 de mar de 2016
3. 30 de abr de 2016
4. 31 de mai de 2016
5. 30 de jun de 2016
6. 31 de jul de 2016
7. 31 de ago de 2016
8. 30 de set de 2016
9. 31 de out de 2016
10. 30 de nov de 2016
11. 31 de dez de 2016
12. 31 de jan de 2017
13. 28 de fev de 2017
14. 31 de mar de 2017
15. 30 de abr de 2017
16. 31 de mai de 2017
17. 30 de jun de 2017
18. 31 de jul de 2017
19. 31 de ago de 2017
20. 30 de set de 2017
21. 31 de out de 2017
22. 30 de nov de 2017
23. 31 de dez de 2017
24. 31 de jan de 2018
25. 28 de fev de 2018
26. 31 de mar de 2018
27. 30 de abr de 2018
28. 31 de mai de 2018
29. 30 de jun de 2018
30. 31 de jul de 2018
31. 31 de ago de 2018
32. 30 de set de 2018
33. 31 de out de 2018
34. 30 de nov de 2018
35. 31 de dez de 2018
36. 31 de jan de 2019
37. 28 de fev de 2019
38. 31 de mar de 2019
39. 30 de abr de 2019
40. 31 de mai de 2019
41. 30 de jun de 2019
42. 31 de jul de 2019
43. 31 de ago de 2019
44. 30 de set de 2019
45. 31 de out de 2019
46. 30 de nov de 2019
47. 31 de dez de 2019
48. 31 de jan de 2020
49. 29 de fev de 2020
50. 31 de mar de 2020
51. 30 de abr de 2020
52. 31 de mai de 2020
53. 30 de jun de 2020
54. 31 de jul de 2020
55. 31 de ago de 2020
56. 30 de set de 2020
57. 31 de out de 2020
58. 30 de nov de 2020
59. 31 de dez de 2020
Total (Σ):

Show all

VariânciaNFLX = Σ(RNFLX,tRNFLX)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariânciaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaNFLX, S&P 500 = Σ(RNFLX,tRNFLX)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

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VariânciaNFLX
VariânciaS&P 500
CovariânciaNFLX, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoNFLX, S&P 5001
βNFLX2
αNFLX3

Fonte: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoNFLX, S&P 500
= CovariânciaNFLX, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoNFLX × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNFLX
= CovariânciaNFLX, S&P 500 ÷ VariânciaS&P 500
= ÷
=

3 αNFLX
= MédiaNFLX – βNFLX × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

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Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa de retorno esperada sobre a carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático das ações ordinárias da Netflix βNFLX
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Netflix3 E(RNFLX)

Fonte: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Média não ponderada dos rendimentos da oferta em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RNFLX) = RF + βNFLX [E(RM) – RF]
= + []
=