Stock Analysis on Net

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

US$ 19,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de PepsiCo.

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Taxas de ida e volta

PepsiCo Inc., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel
PepsiCo Inc. (PEP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoPEP,t1 DividendoPEP,t1 RPEP,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2018
1. 28 de fev. de 2018
2. 31 de mar. de 2018
3. 30 de abr. de 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2022
59. 31 de dez. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:
PepsiCo Inc. (PEP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoPEP,t1 DividendoPEP,t1 RPEP,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2018
1. 28 de fev. de 2018
2. 31 de mar. de 2018
3. 30 de abr. de 2018
4. 31 de mai. de 2018
5. 30 de jun. de 2018
6. 31 de jul. de 2018
7. 31 de ago. de 2018
8. 30 de set. de 2018
9. 31 de out. de 2018
10. 30 de nov. de 2018
11. 31 de dez. de 2018
12. 31 de jan. de 2019
13. 28 de fev. de 2019
14. 31 de mar. de 2019
15. 30 de abr. de 2019
16. 31 de mai. de 2019
17. 30 de jun. de 2019
18. 31 de jul. de 2019
19. 31 de ago. de 2019
20. 30 de set. de 2019
21. 31 de out. de 2019
22. 30 de nov. de 2019
23. 31 de dez. de 2019
24. 31 de jan. de 2020
25. 29 de fev. de 2020
26. 31 de mar. de 2020
27. 30 de abr. de 2020
28. 31 de mai. de 2020
29. 30 de jun. de 2020
30. 31 de jul. de 2020
31. 31 de ago. de 2020
32. 30 de set. de 2020
33. 31 de out. de 2020
34. 30 de nov. de 2020
35. 31 de dez. de 2020
36. 31 de jan. de 2021
37. 28 de fev. de 2021
38. 31 de mar. de 2021
39. 30 de abr. de 2021
40. 31 de mai. de 2021
41. 30 de jun. de 2021
42. 31 de jul. de 2021
43. 31 de ago. de 2021
44. 30 de set. de 2021
45. 31 de out. de 2021
46. 30 de nov. de 2021
47. 31 de dez. de 2021
48. 31 de jan. de 2022
49. 28 de fev. de 2022
50. 31 de mar. de 2022
51. 30 de abr. de 2022
52. 31 de mai. de 2022
53. 30 de jun. de 2022
54. 31 de jul. de 2022
55. 31 de ago. de 2022
56. 30 de set. de 2022
57. 31 de out. de 2022
58. 30 de nov. de 2022
59. 31 de dez. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias de PEP durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (o proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

PepsiCo Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RPEP,t RS&P 500,t (RPEP,tRPEP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RPEP,tRPEP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 de fev. de 2018
2. 31 de mar. de 2018
3. 30 de abr. de 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2022
59. 31 de dez. de 2022
Total (Σ):
t Data RPEP,t RS&P 500,t (RPEP,tRPEP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RPEP,tRPEP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 de fev. de 2018
2. 31 de mar. de 2018
3. 30 de abr. de 2018
4. 31 de mai. de 2018
5. 30 de jun. de 2018
6. 31 de jul. de 2018
7. 31 de ago. de 2018
8. 30 de set. de 2018
9. 31 de out. de 2018
10. 30 de nov. de 2018
11. 31 de dez. de 2018
12. 31 de jan. de 2019
13. 28 de fev. de 2019
14. 31 de mar. de 2019
15. 30 de abr. de 2019
16. 31 de mai. de 2019
17. 30 de jun. de 2019
18. 31 de jul. de 2019
19. 31 de ago. de 2019
20. 30 de set. de 2019
21. 31 de out. de 2019
22. 30 de nov. de 2019
23. 31 de dez. de 2019
24. 31 de jan. de 2020
25. 29 de fev. de 2020
26. 31 de mar. de 2020
27. 30 de abr. de 2020
28. 31 de mai. de 2020
29. 30 de jun. de 2020
30. 31 de jul. de 2020
31. 31 de ago. de 2020
32. 30 de set. de 2020
33. 31 de out. de 2020
34. 30 de nov. de 2020
35. 31 de dez. de 2020
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37. 28 de fev. de 2021
38. 31 de mar. de 2021
39. 30 de abr. de 2021
40. 31 de mai. de 2021
41. 30 de jun. de 2021
42. 31 de jul. de 2021
43. 31 de ago. de 2021
44. 30 de set. de 2021
45. 31 de out. de 2021
46. 30 de nov. de 2021
47. 31 de dez. de 2021
48. 31 de jan. de 2022
49. 28 de fev. de 2022
50. 31 de mar. de 2022
51. 30 de abr. de 2022
52. 31 de mai. de 2022
53. 30 de jun. de 2022
54. 31 de jul. de 2022
55. 31 de ago. de 2022
56. 30 de set. de 2022
57. 31 de out. de 2022
58. 30 de nov. de 2022
59. 31 de dez. de 2022
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoPEP = Σ(RPEP,tRPEP)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaPEP, S&P 500 = Σ(RPEP,tRPEP)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoPEP
VariaçãoS&P 500
CovariânciaPEP, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoPEP, S&P 5001
βPEP2
αPEP3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoPEP, S&P 500
= CovariânciaPEP, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoPEP × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βPEP
= CovariânciaPEP, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αPEP
= MédiaPEP – βPEP × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de PepsiCo ações ordinárias βPEP
 
Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da PepsiCo3 E(RPEP)

1 Média não ponderada dos rendimentos das ofertas em todos os títulos do Tesouro dos EUA de cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno sem risco).

2 Ver detalhes »

3 E(RPEP) = RF + βPEP [E(RM) – RF]
= + []
=