Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

$19.99

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias da Coca-Cola.

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Taxas de retorno

Coca-Cola Co., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Coca-Cola Co. (KO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoKO,t1 DividendoKO,t1 RKO,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2016
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Média (R):
Desvio padrão:
Coca-Cola Co. (KO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoKO,t1 DividendoKO,t1 RKO,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2016
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
4. 31 de mai. de 2016
5. 30 de jun. de 2016
6. 31 de jul. de 2016
7. 31 de ago. de 2016
8. 30 de set. de 2016
9. 31 de out. de 2016
10. 30 de nov. de 2016
11. 31 de dez. de 2016
12. 31 de jan. de 2017
13. 28 de fev. de 2017
14. 31 de mar. de 2017
15. 30 de abr. de 2017
16. 31 de mai. de 2017
17. 30 de jun. de 2017
18. 31 de jul. de 2017
19. 31 de ago. de 2017
20. 30 de set. de 2017
21. 31 de out. de 2017
22. 30 de nov. de 2017
23. 31 de dez. de 2017
24. 31 de jan. de 2018
25. 28 de fev. de 2018
26. 31 de mar. de 2018
27. 30 de abr. de 2018
28. 31 de mai. de 2018
29. 30 de jun. de 2018
30. 31 de jul. de 2018
31. 31 de ago. de 2018
32. 30 de set. de 2018
33. 31 de out. de 2018
34. 30 de nov. de 2018
35. 31 de dez. de 2018
36. 31 de jan. de 2019
37. 28 de fev. de 2019
38. 31 de mar. de 2019
39. 30 de abr. de 2019
40. 31 de mai. de 2019
41. 30 de jun. de 2019
42. 31 de jul. de 2019
43. 31 de ago. de 2019
44. 30 de set. de 2019
45. 31 de out. de 2019
46. 30 de nov. de 2019
47. 31 de dez. de 2019
48. 31 de jan. de 2020
49. 29 de fev. de 2020
50. 31 de mar. de 2020
51. 30 de abr. de 2020
52. 31 de mai. de 2020
53. 30 de jun. de 2020
54. 31 de jul. de 2020
55. 31 de ago. de 2020
56. 30 de set. de 2020
57. 31 de out. de 2020
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias de KO durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy do portfólio de mercado) durante o período t .


Variância e covariância

Coca-Cola Co., cálculo de variância e covariância de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Data RKO,t RS&P 500,t (RKO,tRKO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RKO,tRKO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Total (Σ):
t Data RKO,t RS&P 500,t (RKO,tRKO)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RKO,tRKO)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2016
2. 31 de mar. de 2016
3. 30 de abr. de 2016
4. 31 de mai. de 2016
5. 30 de jun. de 2016
6. 31 de jul. de 2016
7. 31 de ago. de 2016
8. 30 de set. de 2016
9. 31 de out. de 2016
10. 30 de nov. de 2016
11. 31 de dez. de 2016
12. 31 de jan. de 2017
13. 28 de fev. de 2017
14. 31 de mar. de 2017
15. 30 de abr. de 2017
16. 31 de mai. de 2017
17. 30 de jun. de 2017
18. 31 de jul. de 2017
19. 31 de ago. de 2017
20. 30 de set. de 2017
21. 31 de out. de 2017
22. 30 de nov. de 2017
23. 31 de dez. de 2017
24. 31 de jan. de 2018
25. 28 de fev. de 2018
26. 31 de mar. de 2018
27. 30 de abr. de 2018
28. 31 de mai. de 2018
29. 30 de jun. de 2018
30. 31 de jul. de 2018
31. 31 de ago. de 2018
32. 30 de set. de 2018
33. 31 de out. de 2018
34. 30 de nov. de 2018
35. 31 de dez. de 2018
36. 31 de jan. de 2019
37. 28 de fev. de 2019
38. 31 de mar. de 2019
39. 30 de abr. de 2019
40. 31 de mai. de 2019
41. 30 de jun. de 2019
42. 31 de jul. de 2019
43. 31 de ago. de 2019
44. 30 de set. de 2019
45. 31 de out. de 2019
46. 30 de nov. de 2019
47. 31 de dez. de 2019
48. 31 de jan. de 2020
49. 29 de fev. de 2020
50. 31 de mar. de 2020
51. 30 de abr. de 2020
52. 31 de mai. de 2020
53. 30 de jun. de 2020
54. 31 de jul. de 2020
55. 31 de ago. de 2020
56. 30 de set. de 2020
57. 31 de out. de 2020
58. 30 de nov. de 2020
59. 31 de dez. de 2020
Total (Σ):

Mostre tudo

VariaçãoKO = Σ(RKO,tRKO)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaKO, S&P 500 = Σ(RKO,tRKO)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VariaçãoKO
VariaçãoS&P 500
CovariânciaKO, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoKO, S&P 5001
βKO2
αKO3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoKO, S&P 500
= CovariânciaKO, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoKO × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKO
= CovariânciaKO, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αKO
= MédiaKO – βKO × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa de retorno esperada sobre a carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de ações ordinárias da Coca-Cola βKO
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Coca-Cola3 E(RKO)

1 Média não ponderada dos rendimentos da oferta em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RKO) = RF + βKO [E(RM) – RF]
= + []
=