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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

US$ 24,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

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Taxas de retorno

Microsoft Corp., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Microsoft Corp. (MSFT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoMSFT,t1 DividendoMSFT,t1 RMSFT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jul. de 2019
1. 31 de ago. de 2019
2. 30 de set. de 2019
3. 31 de out. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de mai. de 2025
71. 30 de jun. de 2025
Média (R):
Desvio padrão:
Microsoft Corp. (MSFT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoMSFT,t1 DividendoMSFT,t1 RMSFT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jul. de 2019
1. 31 de ago. de 2019
2. 30 de set. de 2019
3. 31 de out. de 2019
4. 30 de nov. de 2019
5. 31 de dez. de 2019
6. 31 de jan. de 2020
7. 29 de fev. de 2020
8. 31 de mar. de 2020
9. 30 de abr. de 2020
10. 31 de mai. de 2020
11. 30 de jun. de 2020
12. 31 de jul. de 2020
13. 31 de ago. de 2020
14. 30 de set. de 2020
15. 31 de out. de 2020
16. 30 de nov. de 2020
17. 31 de dez. de 2020
18. 31 de jan. de 2021
19. 28 de fev. de 2021
20. 31 de mar. de 2021
21. 30 de abr. de 2021
22. 31 de mai. de 2021
23. 30 de jun. de 2021
24. 31 de jul. de 2021
25. 31 de ago. de 2021
26. 30 de set. de 2021
27. 31 de out. de 2021
28. 30 de nov. de 2021
29. 31 de dez. de 2021
30. 31 de jan. de 2022
31. 28 de fev. de 2022
32. 31 de mar. de 2022
33. 30 de abr. de 2022
34. 31 de mai. de 2022
35. 30 de jun. de 2022
36. 31 de jul. de 2022
37. 31 de ago. de 2022
38. 30 de set. de 2022
39. 31 de out. de 2022
40. 30 de nov. de 2022
41. 31 de dez. de 2022
42. 31 de jan. de 2023
43. 28 de fev. de 2023
44. 31 de mar. de 2023
45. 30 de abr. de 2023
46. 31 de mai. de 2023
47. 30 de jun. de 2023
48. 31 de jul. de 2023
49. 31 de ago. de 2023
50. 30 de set. de 2023
51. 31 de out. de 2023
52. 30 de nov. de 2023
53. 31 de dez. de 2023
54. 31 de jan. de 2024
55. 29 de fev. de 2024
56. 31 de mar. de 2024
57. 30 de abr. de 2024
58. 31 de mai. de 2024
59. 30 de jun. de 2024
60. 31 de jul. de 2024
61. 31 de ago. de 2024
62. 30 de set. de 2024
63. 31 de out. de 2024
64. 30 de nov. de 2024
65. 31 de dez. de 2024
66. 31 de jan. de 2025
67. 28 de fev. de 2025
68. 31 de mar. de 2025
69. 30 de abr. de 2025
70. 31 de mai. de 2025
71. 30 de jun. de 2025
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da MSFT durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Microsoft Corp., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RMSFT,t RS&P 500,t (RMSFT,tRMSFT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMSFT,tRMSFT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de ago. de 2019
2. 30 de set. de 2019
3. 31 de out. de 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de mai. de 2025
71. 30 de jun. de 2025
Total (Σ):
t Data RMSFT,t RS&P 500,t (RMSFT,tRMSFT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMSFT,tRMSFT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de ago. de 2019
2. 30 de set. de 2019
3. 31 de out. de 2019
4. 30 de nov. de 2019
5. 31 de dez. de 2019
6. 31 de jan. de 2020
7. 29 de fev. de 2020
8. 31 de mar. de 2020
9. 30 de abr. de 2020
10. 31 de mai. de 2020
11. 30 de jun. de 2020
12. 31 de jul. de 2020
13. 31 de ago. de 2020
14. 30 de set. de 2020
15. 31 de out. de 2020
16. 30 de nov. de 2020
17. 31 de dez. de 2020
18. 31 de jan. de 2021
19. 28 de fev. de 2021
20. 31 de mar. de 2021
21. 30 de abr. de 2021
22. 31 de mai. de 2021
23. 30 de jun. de 2021
24. 31 de jul. de 2021
25. 31 de ago. de 2021
26. 30 de set. de 2021
27. 31 de out. de 2021
28. 30 de nov. de 2021
29. 31 de dez. de 2021
30. 31 de jan. de 2022
31. 28 de fev. de 2022
32. 31 de mar. de 2022
33. 30 de abr. de 2022
34. 31 de mai. de 2022
35. 30 de jun. de 2022
36. 31 de jul. de 2022
37. 31 de ago. de 2022
38. 30 de set. de 2022
39. 31 de out. de 2022
40. 30 de nov. de 2022
41. 31 de dez. de 2022
42. 31 de jan. de 2023
43. 28 de fev. de 2023
44. 31 de mar. de 2023
45. 30 de abr. de 2023
46. 31 de mai. de 2023
47. 30 de jun. de 2023
48. 31 de jul. de 2023
49. 31 de ago. de 2023
50. 30 de set. de 2023
51. 31 de out. de 2023
52. 30 de nov. de 2023
53. 31 de dez. de 2023
54. 31 de jan. de 2024
55. 29 de fev. de 2024
56. 31 de mar. de 2024
57. 30 de abr. de 2024
58. 31 de mai. de 2024
59. 30 de jun. de 2024
60. 31 de jul. de 2024
61. 31 de ago. de 2024
62. 30 de set. de 2024
63. 31 de out. de 2024
64. 30 de nov. de 2024
65. 31 de dez. de 2024
66. 31 de jan. de 2025
67. 28 de fev. de 2025
68. 31 de mar. de 2025
69. 30 de abr. de 2025
70. 31 de mai. de 2025
71. 30 de jun. de 2025
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoMSFT = Σ(RMSFT,tRMSFT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaMSFT, S&P 500 = Σ(RMSFT,tRMSFT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoMSFT
VariaçãoS&P 500
CovariânciaMSFT, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoMSFT, S&P 5001
βMSFT2
αMSFT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoMSFT, S&P 500
= CovariânciaMSFT, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoMSFT × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMSFT
= CovariânciaMSFT, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αMSFT
= MédiaMSFT – βMSFT × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Microsoft ações ordinárias βMSFT
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Microsoft3 E(RMSFT)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RMSFT) = RF + βMSFT [E(RM) – RF]
= + []
=