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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Nível médio de dificuldade

Taxas de retorno

Adobe Inc., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Adobe Inc. (ADBE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoADBE,t1 DividendoADBE,t1 RADBE,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de dez de 2014
1. 31 de jan de 2015
2. 28 de fev de 2015
3. 31 de mar de 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de out de 2020
71. 30 de nov de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Adobe Inc. (ADBE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoADBE,t1 DividendoADBE,t1 RADBE,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de dez de 2014
1. 31 de jan de 2015
2. 28 de fev de 2015
3. 31 de mar de 2015
4. 30 de abr de 2015
5. 31 de mai de 2015
6. 30 de jun de 2015
7. 31 de jul de 2015
8. 31 de ago de 2015
9. 30 de set de 2015
10. 31 de out de 2015
11. 30 de nov de 2015
12. 31 de dez de 2015
13. 31 de jan de 2016
14. 29 de fev de 2016
15. 31 de mar de 2016
16. 30 de abr de 2016
17. 31 de mai de 2016
18. 30 de jun de 2016
19. 31 de jul de 2016
20. 31 de ago de 2016
21. 30 de set de 2016
22. 31 de out de 2016
23. 30 de nov de 2016
24. 31 de dez de 2016
25. 31 de jan de 2017
26. 28 de fev de 2017
27. 31 de mar de 2017
28. 30 de abr de 2017
29. 31 de mai de 2017
30. 30 de jun de 2017
31. 31 de jul de 2017
32. 31 de ago de 2017
33. 30 de set de 2017
34. 31 de out de 2017
35. 30 de nov de 2017
36. 31 de dez de 2017
37. 31 de jan de 2018
38. 28 de fev de 2018
39. 31 de mar de 2018
40. 30 de abr de 2018
41. 31 de mai de 2018
42. 30 de jun de 2018
43. 31 de jul de 2018
44. 31 de ago de 2018
45. 30 de set de 2018
46. 31 de out de 2018
47. 30 de nov de 2018
48. 31 de dez de 2018
49. 31 de jan de 2019
50. 28 de fev de 2019
51. 31 de mar de 2019
52. 30 de abr de 2019
53. 31 de mai de 2019
54. 30 de jun de 2019
55. 31 de jul de 2019
56. 31 de ago de 2019
57. 30 de set de 2019
58. 31 de out de 2019
59. 30 de nov de 2019
60. 31 de dez de 2019
61. 31 de jan de 2020
62. 29 de fev de 2020
63. 31 de mar de 2020
64. 30 de abr de 2020
65. 31 de mai de 2020
66. 30 de jun de 2020
67. 31 de jul de 2020
68. 31 de ago de 2020
69. 30 de set de 2020
70. 31 de out de 2020
71. 30 de nov de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias da ADBE durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy do portfólio de mercado) durante o período t .


Variância e covariância

Adobe Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Data RADBE,t RS&P 500,t (RADBE,tRADBE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADBE,tRADBE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de jan de 2015
2. 28 de fev de 2015
3. 31 de mar de 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de out de 2020
71. 30 de nov de 2020
Total (Σ):
t Data RADBE,t RS&P 500,t (RADBE,tRADBE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADBE,tRADBE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de jan de 2015
2. 28 de fev de 2015
3. 31 de mar de 2015
4. 30 de abr de 2015
5. 31 de mai de 2015
6. 30 de jun de 2015
7. 31 de jul de 2015
8. 31 de ago de 2015
9. 30 de set de 2015
10. 31 de out de 2015
11. 30 de nov de 2015
12. 31 de dez de 2015
13. 31 de jan de 2016
14. 29 de fev de 2016
15. 31 de mar de 2016
16. 30 de abr de 2016
17. 31 de mai de 2016
18. 30 de jun de 2016
19. 31 de jul de 2016
20. 31 de ago de 2016
21. 30 de set de 2016
22. 31 de out de 2016
23. 30 de nov de 2016
24. 31 de dez de 2016
25. 31 de jan de 2017
26. 28 de fev de 2017
27. 31 de mar de 2017
28. 30 de abr de 2017
29. 31 de mai de 2017
30. 30 de jun de 2017
31. 31 de jul de 2017
32. 31 de ago de 2017
33. 30 de set de 2017
34. 31 de out de 2017
35. 30 de nov de 2017
36. 31 de dez de 2017
37. 31 de jan de 2018
38. 28 de fev de 2018
39. 31 de mar de 2018
40. 30 de abr de 2018
41. 31 de mai de 2018
42. 30 de jun de 2018
43. 31 de jul de 2018
44. 31 de ago de 2018
45. 30 de set de 2018
46. 31 de out de 2018
47. 30 de nov de 2018
48. 31 de dez de 2018
49. 31 de jan de 2019
50. 28 de fev de 2019
51. 31 de mar de 2019
52. 30 de abr de 2019
53. 31 de mai de 2019
54. 30 de jun de 2019
55. 31 de jul de 2019
56. 31 de ago de 2019
57. 30 de set de 2019
58. 31 de out de 2019
59. 30 de nov de 2019
60. 31 de dez de 2019
61. 31 de jan de 2020
62. 29 de fev de 2020
63. 31 de mar de 2020
64. 30 de abr de 2020
65. 31 de mai de 2020
66. 30 de jun de 2020
67. 31 de jul de 2020
68. 31 de ago de 2020
69. 30 de set de 2020
70. 31 de out de 2020
71. 30 de nov de 2020
Total (Σ):

Show all

VariânciaADBE = Σ(RADBE,tRADBE)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariânciaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaADBE, S&P 500 = Σ(RADBE,tRADBE)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

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VariânciaADBE
VariânciaS&P 500
CovariânciaADBE, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoADBE, S&P 5001
βADBE2
αADBE3

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoADBE, S&P 500
= CovariânciaADBE, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoADBE × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βADBE
= CovariânciaADBE, S&P 500 ÷ VariânciaS&P 500
= ÷
=

3 αADBE
= MédiaADBE – βADBE × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

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Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa de retorno esperada sobre a carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático das ações ordinárias da Adobe βADBE
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Adobe3 E(RADBE)

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Média não ponderada dos rendimentos da oferta em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RADBE) = RF + βADBE [E(RM) – RF]
= + []
=