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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Nível médio de dificuldade

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias da Home Depot.

Taxas de retorno

Home Depot Inc., taxas mensais de retorno

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Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoHD,t1 DividendoHD,t1 RHD,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
28 de fev de 2015
1. 31 de mar de 2015
2. 30 de abr de 2015
3. 31 de mai de 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez de 2020
71. 31 de jan de 2021
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Home Depot Inc. (HD) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoHD,t1 DividendoHD,t1 RHD,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
28 de fev de 2015
1. 31 de mar de 2015
2. 30 de abr de 2015
3. 31 de mai de 2015
4. 30 de jun de 2015
5. 31 de jul de 2015
6. 31 de ago de 2015
7. 30 de set de 2015
8. 31 de out de 2015
9. 30 de nov de 2015
10. 31 de dez de 2015
11. 31 de jan de 2016
12. 29 de fev de 2016
13. 31 de mar de 2016
14. 30 de abr de 2016
15. 31 de mai de 2016
16. 30 de jun de 2016
17. 31 de jul de 2016
18. 31 de ago de 2016
19. 30 de set de 2016
20. 31 de out de 2016
21. 30 de nov de 2016
22. 31 de dez de 2016
23. 31 de jan de 2017
24. 28 de fev de 2017
25. 31 de mar de 2017
26. 30 de abr de 2017
27. 31 de mai de 2017
28. 30 de jun de 2017
29. 31 de jul de 2017
30. 31 de ago de 2017
31. 30 de set de 2017
32. 31 de out de 2017
33. 30 de nov de 2017
34. 31 de dez de 2017
35. 31 de jan de 2018
36. 28 de fev de 2018
37. 31 de mar de 2018
38. 30 de abr de 2018
39. 31 de mai de 2018
40. 30 de jun de 2018
41. 31 de jul de 2018
42. 31 de ago de 2018
43. 30 de set de 2018
44. 31 de out de 2018
45. 30 de nov de 2018
46. 31 de dez de 2018
47. 31 de jan de 2019
48. 28 de fev de 2019
49. 31 de mar de 2019
50. 30 de abr de 2019
51. 31 de mai de 2019
52. 30 de jun de 2019
53. 31 de jul de 2019
54. 31 de ago de 2019
55. 30 de set de 2019
56. 31 de out de 2019
57. 30 de nov de 2019
58. 31 de dez de 2019
59. 31 de jan de 2020
60. 29 de fev de 2020
61. 31 de mar de 2020
62. 30 de abr de 2020
63. 31 de mai de 2020
64. 30 de jun de 2020
65. 31 de jul de 2020
66. 31 de ago de 2020
67. 30 de set de 2020
68. 31 de out de 2020
69. 30 de nov de 2020
70. 31 de dez de 2020
71. 31 de jan de 2021
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias de HD durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy do portfólio de mercado) durante o período t .

Variância e covariância

Home Depot Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

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t Data RHD,t RS&P 500,t (RHD,t–RHD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHD,t–RHD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 de mar de 2015
2. 30 de abr de 2015
3. 31 de mai de 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez de 2020
71. 31 de jan de 2021
Total (Σ):
t Data RHD,t RS&P 500,t (RHD,t–RHD)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHD,t–RHD)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 de mar de 2015
2. 30 de abr de 2015
3. 31 de mai de 2015
4. 30 de jun de 2015
5. 31 de jul de 2015
6. 31 de ago de 2015
7. 30 de set de 2015
8. 31 de out de 2015
9. 30 de nov de 2015
10. 31 de dez de 2015
11. 31 de jan de 2016
12. 29 de fev de 2016
13. 31 de mar de 2016
14. 30 de abr de 2016
15. 31 de mai de 2016
16. 30 de jun de 2016
17. 31 de jul de 2016
18. 31 de ago de 2016
19. 30 de set de 2016
20. 31 de out de 2016
21. 30 de nov de 2016
22. 31 de dez de 2016
23. 31 de jan de 2017
24. 28 de fev de 2017
25. 31 de mar de 2017
26. 30 de abr de 2017
27. 31 de mai de 2017
28. 30 de jun de 2017
29. 31 de jul de 2017
30. 31 de ago de 2017
31. 30 de set de 2017
32. 31 de out de 2017
33. 30 de nov de 2017
34. 31 de dez de 2017
35. 31 de jan de 2018
36. 28 de fev de 2018
37. 31 de mar de 2018
38. 30 de abr de 2018
39. 31 de mai de 2018
40. 30 de jun de 2018
41. 31 de jul de 2018
42. 31 de ago de 2018
43. 30 de set de 2018
44. 31 de out de 2018
45. 30 de nov de 2018
46. 31 de dez de 2018
47. 31 de jan de 2019
48. 28 de fev de 2019
49. 31 de mar de 2019
50. 30 de abr de 2019
51. 31 de mai de 2019
52. 30 de jun de 2019
53. 31 de jul de 2019
54. 31 de ago de 2019
55. 30 de set de 2019
56. 31 de out de 2019
57. 30 de nov de 2019
58. 31 de dez de 2019
59. 31 de jan de 2020
60. 29 de fev de 2020
61. 31 de mar de 2020
62. 30 de abr de 2020
63. 31 de mai de 2020
64. 30 de jun de 2020
65. 31 de jul de 2020
66. 31 de ago de 2020
67. 30 de set de 2020
68. 31 de out de 2020
69. 30 de nov de 2020
70. 31 de dez de 2020
71. 31 de jan de 2021
Total (Σ):

Show all

VariânciaHD = Σ(RHD,t–RHD)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariânciaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaHD, S&P 500 = Σ(RHD,t–RHD)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

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VariânciaHD
VariânciaS&P 500
CovariânciaHD, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoHD, S&P 5001
βHD2
αHD3

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoHD, S&P 500
= CovariânciaHD, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoHD × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHD
= CovariânciaHD, S&P 500 ÷ VariânciaS&P 500
= ÷
=

3 αHD
= MédiaHD – βHD × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

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Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa de retorno esperada sobre a carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático das ações ordinárias da Home Depot βHD
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Home Depot3 E(RHD)

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Média não ponderada dos rendimentos da oferta em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RHD) = RF + βHD [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=