Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

US$ 19,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica o que deve ser a taxa de retorno esperada ou necessária sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Amazon.com.

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Taxas de retorno

Amazon.com Inc., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Amazon.com Inc. (AMZN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoAMZN,t1 DividendoAMZN,t1 RAMZN,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2017
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Média (R):
Desvio padrão:
Amazon.com Inc. (AMZN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoAMZN,t1 DividendoAMZN,t1 RAMZN,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2017
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
4. 31 de mai. de 2017
5. 30 de jun. de 2017
6. 31 de jul. de 2017
7. 31 de ago. de 2017
8. 30 de set. de 2017
9. 31 de out. de 2017
10. 30 de nov. de 2017
11. 31 de dez. de 2017
12. 31 de jan. de 2018
13. 28 de fev. de 2018
14. 31 de mar. de 2018
15. 30 de abr. de 2018
16. 31 de mai. de 2018
17. 30 de jun. de 2018
18. 31 de jul. de 2018
19. 31 de ago. de 2018
20. 30 de set. de 2018
21. 31 de out. de 2018
22. 30 de nov. de 2018
23. 31 de dez. de 2018
24. 31 de jan. de 2019
25. 28 de fev. de 2019
26. 31 de mar. de 2019
27. 30 de abr. de 2019
28. 31 de mai. de 2019
29. 30 de jun. de 2019
30. 31 de jul. de 2019
31. 31 de ago. de 2019
32. 30 de set. de 2019
33. 31 de out. de 2019
34. 30 de nov. de 2019
35. 31 de dez. de 2019
36. 31 de jan. de 2020
37. 29 de fev. de 2020
38. 31 de mar. de 2020
39. 30 de abr. de 2020
40. 31 de mai. de 2020
41. 30 de jun. de 2020
42. 31 de jul. de 2020
43. 31 de ago. de 2020
44. 30 de set. de 2020
45. 31 de out. de 2020
46. 30 de nov. de 2020
47. 31 de dez. de 2020
48. 31 de jan. de 2021
49. 28 de fev. de 2021
50. 31 de mar. de 2021
51. 30 de abr. de 2021
52. 31 de mai. de 2021
53. 30 de jun. de 2021
54. 31 de jul. de 2021
55. 31 de ago. de 2021
56. 30 de set. de 2021
57. 31 de out. de 2021
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Média (R):
Desvio padrão:

Mostre tudo

1 Dados em US$ por ação de ações ordinárias, ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre ações ordinárias da AMZN durante o período t.

3 Taxa de retorno no S&P 500 (o proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Amazon.com Inc., cálculo de variância e covariância de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Data RAMZN,t RS&P 500,t (RAMZN,tRAMZN)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMZN,tRAMZN)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Total (Σ):
t Data RAMZN,t RS&P 500,t (RAMZN,tRAMZN)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMZN,tRAMZN)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
4. 31 de mai. de 2017
5. 30 de jun. de 2017
6. 31 de jul. de 2017
7. 31 de ago. de 2017
8. 30 de set. de 2017
9. 31 de out. de 2017
10. 30 de nov. de 2017
11. 31 de dez. de 2017
12. 31 de jan. de 2018
13. 28 de fev. de 2018
14. 31 de mar. de 2018
15. 30 de abr. de 2018
16. 31 de mai. de 2018
17. 30 de jun. de 2018
18. 31 de jul. de 2018
19. 31 de ago. de 2018
20. 30 de set. de 2018
21. 31 de out. de 2018
22. 30 de nov. de 2018
23. 31 de dez. de 2018
24. 31 de jan. de 2019
25. 28 de fev. de 2019
26. 31 de mar. de 2019
27. 30 de abr. de 2019
28. 31 de mai. de 2019
29. 30 de jun. de 2019
30. 31 de jul. de 2019
31. 31 de ago. de 2019
32. 30 de set. de 2019
33. 31 de out. de 2019
34. 30 de nov. de 2019
35. 31 de dez. de 2019
36. 31 de jan. de 2020
37. 29 de fev. de 2020
38. 31 de mar. de 2020
39. 30 de abr. de 2020
40. 31 de mai. de 2020
41. 30 de jun. de 2020
42. 31 de jul. de 2020
43. 31 de ago. de 2020
44. 30 de set. de 2020
45. 31 de out. de 2020
46. 30 de nov. de 2020
47. 31 de dez. de 2020
48. 31 de jan. de 2021
49. 28 de fev. de 2021
50. 31 de mar. de 2021
51. 30 de abr. de 2021
52. 31 de mai. de 2021
53. 30 de jun. de 2021
54. 31 de jul. de 2021
55. 31 de ago. de 2021
56. 30 de set. de 2021
57. 31 de out. de 2021
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Total (Σ):

Mostre tudo

VariaçãoAMZN = Σ(RAMZN,tRAMZN)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaAMZN, S&P 500 = Σ(RAMZN,tRAMZN)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VariaçãoAMZN
VariaçãoS&P 500
CovariânciaAMZN, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoAMZN, S&P 5001
βAMZN2
αAMZN3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoAMZN, S&P 500
= CovariânciaAMZN, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoAMZN × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMZN
= CovariânciaAMZN, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αAMZN
= MédiaAMZN – βAMZN × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Suposições
Taxa de retorno no LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno na carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de ações ordinárias Amazon.com βAMZN
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Amazon.com3 E(RAMZN)

1 Média não renascido de rendimentos de lances em todos os títulos do Tesouro dos EUA não vencidos ou callable em menos de 10 anos (taxa de proxy de retorno sem risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RAMZN) = RF + βAMZN [E(RM) – RF]
= + []
=