Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Autodesk.

Taxas de retorno
Variância e covariância
Estimativa sistemática de risco (β)
Taxa de retorno esperada

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Taxas de retorno

Autodesk Inc., taxas de rentabilidade mensais

		Autodesk Inc. (ADSK)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_ADSK,t¹	Dividendo_ADSK,t¹	R_ADSK,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	28 de fev. de 2018
1.	31 de mar. de 2018
2.	30 de abr. de 2018
3.	31 de mai. de 2018
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de dez. de 2023
71.	31 de jan. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:

		Autodesk Inc. (ADSK)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_ADSK,t¹	Dividendo_ADSK,t¹	R_ADSK,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	28 de fev. de 2018
1.	31 de mar. de 2018
2.	30 de abr. de 2018
3.	31 de mai. de 2018
4.	30 de jun. de 2018
5.	31 de jul. de 2018
6.	31 de ago. de 2018
7.	30 de set. de 2018
8.	31 de out. de 2018
9.	30 de nov. de 2018
10.	31 de dez. de 2018
11.	31 de jan. de 2019
12.	28 de fev. de 2019
13.	31 de mar. de 2019
14.	30 de abr. de 2019
15.	31 de mai. de 2019
16.	30 de jun. de 2019
17.	31 de jul. de 2019
18.	31 de ago. de 2019
19.	30 de set. de 2019
20.	31 de out. de 2019
21.	30 de nov. de 2019
22.	31 de dez. de 2019
23.	31 de jan. de 2020
24.	29 de fev. de 2020
25.	31 de mar. de 2020
26.	30 de abr. de 2020
27.	31 de mai. de 2020
28.	30 de jun. de 2020
29.	31 de jul. de 2020
30.	31 de ago. de 2020
31.	30 de set. de 2020
32.	31 de out. de 2020
33.	30 de nov. de 2020
34.	31 de dez. de 2020
35.	31 de jan. de 2021
36.	28 de fev. de 2021
37.	31 de mar. de 2021
38.	30 de abr. de 2021
39.	31 de mai. de 2021
40.	30 de jun. de 2021
41.	31 de jul. de 2021
42.	31 de ago. de 2021
43.	30 de set. de 2021
44.	31 de out. de 2021
45.	30 de nov. de 2021
46.	31 de dez. de 2021
47.	31 de jan. de 2022
48.	28 de fev. de 2022
49.	31 de mar. de 2022
50.	30 de abr. de 2022
51.	31 de mai. de 2022
52.	30 de jun. de 2022
53.	31 de jul. de 2022
54.	31 de ago. de 2022
55.	30 de set. de 2022
56.	31 de out. de 2022
57.	30 de nov. de 2022
58.	31 de dez. de 2022
59.	31 de jan. de 2023
60.	28 de fev. de 2023
61.	31 de mar. de 2023
62.	30 de abr. de 2023
63.	31 de mai. de 2023
64.	30 de jun. de 2023
65.	31 de jul. de 2023
66.	31 de ago. de 2023
67.	30 de set. de 2023
68.	31 de out. de 2023
69.	30 de nov. de 2023
70.	31 de dez. de 2023
71.	31 de jan. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

¹ Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

² Taxa de retorno das ações ordinárias da ADSK durante o período t.

³ Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

Autodesk Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

t	Data	R_ADSK,t	R_{S&P 500,t}	(R_ADSK,t–R_ADSK)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_ADSK,t–R_ADSK)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de mar. de 2018
2.	30 de abr. de 2018
3.	31 de mai. de 2018
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de dez. de 2023
71.	31 de jan. de 2024
Total (Σ):

t	Data	R_ADSK,t	R_{S&P 500,t}	(R_ADSK,t–R_ADSK)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_ADSK,t–R_ADSK)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de mar. de 2018
2.	30 de abr. de 2018
3.	31 de mai. de 2018
4.	30 de jun. de 2018
5.	31 de jul. de 2018
6.	31 de ago. de 2018
7.	30 de set. de 2018
8.	31 de out. de 2018
9.	30 de nov. de 2018
10.	31 de dez. de 2018
11.	31 de jan. de 2019
12.	28 de fev. de 2019
13.	31 de mar. de 2019
14.	30 de abr. de 2019
15.	31 de mai. de 2019
16.	30 de jun. de 2019
17.	31 de jul. de 2019
18.	31 de ago. de 2019
19.	30 de set. de 2019
20.	31 de out. de 2019
21.	30 de nov. de 2019
22.	31 de dez. de 2019
23.	31 de jan. de 2020
24.	29 de fev. de 2020
25.	31 de mar. de 2020
26.	30 de abr. de 2020
27.	31 de mai. de 2020
28.	30 de jun. de 2020
29.	31 de jul. de 2020
30.	31 de ago. de 2020
31.	30 de set. de 2020
32.	31 de out. de 2020
33.	30 de nov. de 2020
34.	31 de dez. de 2020
35.	31 de jan. de 2021
36.	28 de fev. de 2021
37.	31 de mar. de 2021
38.	30 de abr. de 2021
39.	31 de mai. de 2021
40.	30 de jun. de 2021
41.	31 de jul. de 2021
42.	31 de ago. de 2021
43.	30 de set. de 2021
44.	31 de out. de 2021
45.	30 de nov. de 2021
46.	31 de dez. de 2021
47.	31 de jan. de 2022
48.	28 de fev. de 2022
49.	31 de mar. de 2022
50.	30 de abr. de 2022
51.	31 de mai. de 2022
52.	30 de jun. de 2022
53.	31 de jul. de 2022
54.	31 de ago. de 2022
55.	30 de set. de 2022
56.	31 de out. de 2022
57.	30 de nov. de 2022
58.	31 de dez. de 2022
59.	31 de jan. de 2023
60.	28 de fev. de 2023
61.	31 de mar. de 2023
62.	30 de abr. de 2023
63.	31 de mai. de 2023
64.	30 de jun. de 2023
65.	31 de jul. de 2023
66.	31 de ago. de 2023
67.	30 de set. de 2023
68.	31 de out. de 2023
69.	30 de nov. de 2023
70.	31 de dez. de 2023
71.	31 de jan. de 2024
Total (Σ):

Mostrar tudo

Variação_ADSK = Σ(R_ADSK,t–R_ADSK)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Variação_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Covariância_{ADSK, S&P 500} = Σ(R_ADSK,t–R_ADSK)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Variação_ADSK
Variação_{S&P 500}
Covariância_{ADSK, S&P 500}
Coeficiente de correlação_{ADSK, S&P 500}¹
β_ADSK²
α_ADSK³

Cálculos

¹ Coeficiente de correlação_{ADSK, S&P 500}
= Covariância_{ADSK, S&P 500} ÷ (Desvio padrão_ADSK × Desvio padrão_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_ADSK
= Covariância_{ADSK, S&P 500} ÷ Variação_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_ADSK
= Média_ADSK – β_ADSK × Média_{S&P 500}
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite¹	R_F
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado²	E(R_M)
Risco sistemático de Autodesk ações ordinárias	β_ADSK

Taxa esperada de retorno sobre as ações ordinárias da Autodesk³	E(R_ADSK)

¹ Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

² Ver Detalhes »

³ E(R_ADSK) = R_F + β_ADSK [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Autodesk Inc.	Outras empresas (não compradas anteriormente)
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações financeiras
Análise de índices financeiros
Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor econômico adicionado (EVA)
Tendências de longo prazo
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
Tendência dos preços das ações

	Todas as empresas
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações financeiras
Análise de índices financeiros
Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor econômico adicionado (EVA)
Tendências de longo prazo
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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)