Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de AmerisourceBergen.

Taxas de retorno
Variância e covariância
Estimativa sistemática de risco (β)
Taxa de retorno esperada

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Taxas de retorno

AmerisourceBergen Corp., taxas de rentabilidade mensais

		AmerisourceBergen Corp. (ABC)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_ABC,t¹	Dividendo_ABC,t¹	R_ABC,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de out. de 2016
1.	30 de nov. de 2016
2.	31 de dez. de 2016
3.	31 de jan. de 2017
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de ago. de 2022
71.	30 de set. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

		AmerisourceBergen Corp. (ABC)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_ABC,t¹	Dividendo_ABC,t¹	R_ABC,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de out. de 2016
1.	30 de nov. de 2016
2.	31 de dez. de 2016
3.	31 de jan. de 2017
4.	28 de fev. de 2017
5.	31 de mar. de 2017
6.	30 de abr. de 2017
7.	31 de mai. de 2017
8.	30 de jun. de 2017
9.	31 de jul. de 2017
10.	31 de ago. de 2017
11.	30 de set. de 2017
12.	31 de out. de 2017
13.	30 de nov. de 2017
14.	31 de dez. de 2017
15.	31 de jan. de 2018
16.	28 de fev. de 2018
17.	31 de mar. de 2018
18.	30 de abr. de 2018
19.	31 de mai. de 2018
20.	30 de jun. de 2018
21.	31 de jul. de 2018
22.	31 de ago. de 2018
23.	30 de set. de 2018
24.	31 de out. de 2018
25.	30 de nov. de 2018
26.	31 de dez. de 2018
27.	31 de jan. de 2019
28.	28 de fev. de 2019
29.	31 de mar. de 2019
30.	30 de abr. de 2019
31.	31 de mai. de 2019
32.	30 de jun. de 2019
33.	31 de jul. de 2019
34.	31 de ago. de 2019
35.	30 de set. de 2019
36.	31 de out. de 2019
37.	30 de nov. de 2019
38.	31 de dez. de 2019
39.	31 de jan. de 2020
40.	29 de fev. de 2020
41.	31 de mar. de 2020
42.	30 de abr. de 2020
43.	31 de mai. de 2020
44.	30 de jun. de 2020
45.	31 de jul. de 2020
46.	31 de ago. de 2020
47.	30 de set. de 2020
48.	31 de out. de 2020
49.	30 de nov. de 2020
50.	31 de dez. de 2020
51.	31 de jan. de 2021
52.	28 de fev. de 2021
53.	31 de mar. de 2021
54.	30 de abr. de 2021
55.	31 de mai. de 2021
56.	30 de jun. de 2021
57.	31 de jul. de 2021
58.	31 de ago. de 2021
59.	30 de set. de 2021
60.	31 de out. de 2021
61.	30 de nov. de 2021
62.	31 de dez. de 2021
63.	31 de jan. de 2022
64.	28 de fev. de 2022
65.	31 de mar. de 2022
66.	30 de abr. de 2022
67.	31 de mai. de 2022
68.	30 de jun. de 2022
69.	31 de jul. de 2022
70.	31 de ago. de 2022
71.	30 de set. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

¹ Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

² Taxa de retorno sobre as ações ordinárias da ABC durante o período t.

³ Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

AmerisourceBergen Corp., cálculo da variância e covariância dos retornos

t	Data	R_ABC,t	R_{S&P 500,t}	(R_ABC,t–R_ABC)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_ABC,t–R_ABC)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	30 de nov. de 2016
2.	31 de dez. de 2016
3.	31 de jan. de 2017
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de ago. de 2022
71.	30 de set. de 2022
Total (Σ):

t	Data	R_ABC,t	R_{S&P 500,t}	(R_ABC,t–R_ABC)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_ABC,t–R_ABC)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	30 de nov. de 2016
2.	31 de dez. de 2016
3.	31 de jan. de 2017
4.	28 de fev. de 2017
5.	31 de mar. de 2017
6.	30 de abr. de 2017
7.	31 de mai. de 2017
8.	30 de jun. de 2017
9.	31 de jul. de 2017
10.	31 de ago. de 2017
11.	30 de set. de 2017
12.	31 de out. de 2017
13.	30 de nov. de 2017
14.	31 de dez. de 2017
15.	31 de jan. de 2018
16.	28 de fev. de 2018
17.	31 de mar. de 2018
18.	30 de abr. de 2018
19.	31 de mai. de 2018
20.	30 de jun. de 2018
21.	31 de jul. de 2018
22.	31 de ago. de 2018
23.	30 de set. de 2018
24.	31 de out. de 2018
25.	30 de nov. de 2018
26.	31 de dez. de 2018
27.	31 de jan. de 2019
28.	28 de fev. de 2019
29.	31 de mar. de 2019
30.	30 de abr. de 2019
31.	31 de mai. de 2019
32.	30 de jun. de 2019
33.	31 de jul. de 2019
34.	31 de ago. de 2019
35.	30 de set. de 2019
36.	31 de out. de 2019
37.	30 de nov. de 2019
38.	31 de dez. de 2019
39.	31 de jan. de 2020
40.	29 de fev. de 2020
41.	31 de mar. de 2020
42.	30 de abr. de 2020
43.	31 de mai. de 2020
44.	30 de jun. de 2020
45.	31 de jul. de 2020
46.	31 de ago. de 2020
47.	30 de set. de 2020
48.	31 de out. de 2020
49.	30 de nov. de 2020
50.	31 de dez. de 2020
51.	31 de jan. de 2021
52.	28 de fev. de 2021
53.	31 de mar. de 2021
54.	30 de abr. de 2021
55.	31 de mai. de 2021
56.	30 de jun. de 2021
57.	31 de jul. de 2021
58.	31 de ago. de 2021
59.	30 de set. de 2021
60.	31 de out. de 2021
61.	30 de nov. de 2021
62.	31 de dez. de 2021
63.	31 de jan. de 2022
64.	28 de fev. de 2022
65.	31 de mar. de 2022
66.	30 de abr. de 2022
67.	31 de mai. de 2022
68.	30 de jun. de 2022
69.	31 de jul. de 2022
70.	31 de ago. de 2022
71.	30 de set. de 2022
Total (Σ):

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Variação_ABC = Σ(R_ABC,t–R_ABC)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Variação_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Covariância_{ABC, S&P 500} = Σ(R_ABC,t–R_ABC)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Variação_ABC
Variação_{S&P 500}
Covariância_{ABC, S&P 500}
Coeficiente de correlação_{ABC, S&P 500}¹
β_ABC²
α_ABC³

Cálculos

¹ Coeficiente de correlação_{ABC, S&P 500}
= Covariância_{ABC, S&P 500} ÷ (Desvio padrão_ABC × Desvio padrão_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_ABC
= Covariância_{ABC, S&P 500} ÷ Variação_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_ABC
= Média_ABC – β_ABC × Média_{S&P 500}
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite¹	R_F
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado²	E(R_M)
Risco sistemático de AmerisourceBergen ações ordinárias	β_ABC

Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da AmerisourceBergen³	E(R_ABC)

¹ Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

² Ver Detalhes »

³ E(R_ABC) = R_F + β_ABC [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	AmerisourceBergen Corp.	Outras empresas (não compradas anteriormente)
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações financeiras
Análise de índices financeiros
Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor econômico adicionado (EVA)
Tendências de longo prazo
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
Tendência dos preços das ações

	Todas as empresas
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações financeiras
Análise de índices financeiros
Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor econômico adicionado (EVA)
Tendências de longo prazo
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)