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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Nível médio de dificuldade

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias da Medtronic.

Taxas de retorno

Medtronic PLC, taxas mensais de retorno

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Medtronic PLC (MDT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoMDT,t1 DividendoMDT,t1 RMDT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de mai de 2014
1. 30 de jun de 2014
2. 31 de jul de 2014
3. 31 de ago de 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de mar de 2020
71. 30 de abr de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Medtronic PLC (MDT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoMDT,t1 DividendoMDT,t1 RMDT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de mai de 2014
1. 30 de jun de 2014
2. 31 de jul de 2014
3. 31 de ago de 2014
4. 30 de set de 2014
5. 31 de out de 2014
6. 30 de nov de 2014
7. 31 de dez de 2014
8. 31 de jan de 2015
9. 28 de fev de 2015
10. 31 de mar de 2015
11. 30 de abr de 2015
12. 31 de mai de 2015
13. 30 de jun de 2015
14. 31 de jul de 2015
15. 31 de ago de 2015
16. 30 de set de 2015
17. 31 de out de 2015
18. 30 de nov de 2015
19. 31 de dez de 2015
20. 31 de jan de 2016
21. 29 de fev de 2016
22. 31 de mar de 2016
23. 30 de abr de 2016
24. 31 de mai de 2016
25. 30 de jun de 2016
26. 31 de jul de 2016
27. 31 de ago de 2016
28. 30 de set de 2016
29. 31 de out de 2016
30. 30 de nov de 2016
31. 31 de dez de 2016
32. 31 de jan de 2017
33. 28 de fev de 2017
34. 31 de mar de 2017
35. 30 de abr de 2017
36. 31 de mai de 2017
37. 30 de jun de 2017
38. 31 de jul de 2017
39. 31 de ago de 2017
40. 30 de set de 2017
41. 31 de out de 2017
42. 30 de nov de 2017
43. 31 de dez de 2017
44. 31 de jan de 2018
45. 28 de fev de 2018
46. 31 de mar de 2018
47. 30 de abr de 2018
48. 31 de mai de 2018
49. 30 de jun de 2018
50. 31 de jul de 2018
51. 31 de ago de 2018
52. 30 de set de 2018
53. 31 de out de 2018
54. 30 de nov de 2018
55. 31 de dez de 2018
56. 31 de jan de 2019
57. 28 de fev de 2019
58. 31 de mar de 2019
59. 30 de abr de 2019
60. 31 de mai de 2019
61. 30 de jun de 2019
62. 31 de jul de 2019
63. 31 de ago de 2019
64. 30 de set de 2019
65. 31 de out de 2019
66. 30 de nov de 2019
67. 31 de dez de 2019
68. 31 de jan de 2020
69. 29 de fev de 2020
70. 31 de mar de 2020
71. 30 de abr de 2020
Média (R):
Desvio padrão:

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias de MDT durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy do portfólio de mercado) durante o período t .

Variância e covariância

Medtronic PLC, cálculo da variância e covariância dos retornos

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t Data RMDT,t RS&P 500,t (RMDT,t–RMDT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMDT,t–RMDT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 de jun de 2014
2. 31 de jul de 2014
3. 31 de ago de 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de mar de 2020
71. 30 de abr de 2020
Total (Σ):
t Data RMDT,t RS&P 500,t (RMDT,t–RMDT)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMDT,t–RMDT)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 de jun de 2014
2. 31 de jul de 2014
3. 31 de ago de 2014
4. 30 de set de 2014
5. 31 de out de 2014
6. 30 de nov de 2014
7. 31 de dez de 2014
8. 31 de jan de 2015
9. 28 de fev de 2015
10. 31 de mar de 2015
11. 30 de abr de 2015
12. 31 de mai de 2015
13. 30 de jun de 2015
14. 31 de jul de 2015
15. 31 de ago de 2015
16. 30 de set de 2015
17. 31 de out de 2015
18. 30 de nov de 2015
19. 31 de dez de 2015
20. 31 de jan de 2016
21. 29 de fev de 2016
22. 31 de mar de 2016
23. 30 de abr de 2016
24. 31 de mai de 2016
25. 30 de jun de 2016
26. 31 de jul de 2016
27. 31 de ago de 2016
28. 30 de set de 2016
29. 31 de out de 2016
30. 30 de nov de 2016
31. 31 de dez de 2016
32. 31 de jan de 2017
33. 28 de fev de 2017
34. 31 de mar de 2017
35. 30 de abr de 2017
36. 31 de mai de 2017
37. 30 de jun de 2017
38. 31 de jul de 2017
39. 31 de ago de 2017
40. 30 de set de 2017
41. 31 de out de 2017
42. 30 de nov de 2017
43. 31 de dez de 2017
44. 31 de jan de 2018
45. 28 de fev de 2018
46. 31 de mar de 2018
47. 30 de abr de 2018
48. 31 de mai de 2018
49. 30 de jun de 2018
50. 31 de jul de 2018
51. 31 de ago de 2018
52. 30 de set de 2018
53. 31 de out de 2018
54. 30 de nov de 2018
55. 31 de dez de 2018
56. 31 de jan de 2019
57. 28 de fev de 2019
58. 31 de mar de 2019
59. 30 de abr de 2019
60. 31 de mai de 2019
61. 30 de jun de 2019
62. 31 de jul de 2019
63. 31 de ago de 2019
64. 30 de set de 2019
65. 31 de out de 2019
66. 30 de nov de 2019
67. 31 de dez de 2019
68. 31 de jan de 2020
69. 29 de fev de 2020
70. 31 de mar de 2020
71. 30 de abr de 2020
Total (Σ):

Show all

VariânciaMDT = Σ(RMDT,t–RMDT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariânciaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaMDT, S&P 500 = Σ(RMDT,t–RMDT)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

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VariânciaMDT
VariânciaS&P 500
CovariânciaMDT, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoMDT, S&P 5001
βMDT2
αMDT3

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoMDT, S&P 500
= CovariânciaMDT, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoMDT × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMDT
= CovariânciaMDT, S&P 500 ÷ VariânciaS&P 500
= ÷
=

3 αMDT
= MédiaMDT – βMDT × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

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Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa de retorno esperada sobre a carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de ações ordinárias da Medtronic βMDT
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Medtronic3 E(RMDT)

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Média não ponderada dos rendimentos da oferta em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RMDT) = RF + βMDT [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=