Stock Analysis on Net

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

US$ 24,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Elevance Health.

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Taxas de retorno

Elevance Health Inc., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Elevance Health Inc. (ELV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoELV,t1 DividendoELV,t1 RELV,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2020
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:
Elevance Health Inc. (ELV) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoELV,t1 DividendoELV,t1 RELV,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2020
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
4. 31 de mai. de 2020
5. 30 de jun. de 2020
6. 31 de jul. de 2020
7. 31 de ago. de 2020
8. 30 de set. de 2020
9. 31 de out. de 2020
10. 30 de nov. de 2020
11. 31 de dez. de 2020
12. 31 de jan. de 2021
13. 28 de fev. de 2021
14. 31 de mar. de 2021
15. 30 de abr. de 2021
16. 31 de mai. de 2021
17. 30 de jun. de 2021
18. 31 de jul. de 2021
19. 31 de ago. de 2021
20. 30 de set. de 2021
21. 31 de out. de 2021
22. 30 de nov. de 2021
23. 31 de dez. de 2021
24. 31 de jan. de 2022
25. 28 de fev. de 2022
26. 31 de mar. de 2022
27. 30 de abr. de 2022
28. 31 de mai. de 2022
29. 30 de jun. de 2022
30. 31 de jul. de 2022
31. 31 de ago. de 2022
32. 30 de set. de 2022
33. 31 de out. de 2022
34. 30 de nov. de 2022
35. 31 de dez. de 2022
36. 31 de jan. de 2023
37. 28 de fev. de 2023
38. 31 de mar. de 2023
39. 30 de abr. de 2023
40. 31 de mai. de 2023
41. 30 de jun. de 2023
42. 31 de jul. de 2023
43. 31 de ago. de 2023
44. 30 de set. de 2023
45. 31 de out. de 2023
46. 30 de nov. de 2023
47. 31 de dez. de 2023
48. 31 de jan. de 2024
49. 29 de fev. de 2024
50. 31 de mar. de 2024
51. 30 de abr. de 2024
52. 31 de mai. de 2024
53. 30 de jun. de 2024
54. 31 de jul. de 2024
55. 31 de ago. de 2024
56. 30 de set. de 2024
57. 31 de out. de 2024
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias da ELV durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Elevance Health Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RELV,t RS&P 500,t (RELV,tRELV)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RELV,tRELV)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Total (Σ):
t Data RELV,t RS&P 500,t (RELV,tRELV)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RELV,tRELV)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
4. 31 de mai. de 2020
5. 30 de jun. de 2020
6. 31 de jul. de 2020
7. 31 de ago. de 2020
8. 30 de set. de 2020
9. 31 de out. de 2020
10. 30 de nov. de 2020
11. 31 de dez. de 2020
12. 31 de jan. de 2021
13. 28 de fev. de 2021
14. 31 de mar. de 2021
15. 30 de abr. de 2021
16. 31 de mai. de 2021
17. 30 de jun. de 2021
18. 31 de jul. de 2021
19. 31 de ago. de 2021
20. 30 de set. de 2021
21. 31 de out. de 2021
22. 30 de nov. de 2021
23. 31 de dez. de 2021
24. 31 de jan. de 2022
25. 28 de fev. de 2022
26. 31 de mar. de 2022
27. 30 de abr. de 2022
28. 31 de mai. de 2022
29. 30 de jun. de 2022
30. 31 de jul. de 2022
31. 31 de ago. de 2022
32. 30 de set. de 2022
33. 31 de out. de 2022
34. 30 de nov. de 2022
35. 31 de dez. de 2022
36. 31 de jan. de 2023
37. 28 de fev. de 2023
38. 31 de mar. de 2023
39. 30 de abr. de 2023
40. 31 de mai. de 2023
41. 30 de jun. de 2023
42. 31 de jul. de 2023
43. 31 de ago. de 2023
44. 30 de set. de 2023
45. 31 de out. de 2023
46. 30 de nov. de 2023
47. 31 de dez. de 2023
48. 31 de jan. de 2024
49. 29 de fev. de 2024
50. 31 de mar. de 2024
51. 30 de abr. de 2024
52. 31 de mai. de 2024
53. 30 de jun. de 2024
54. 31 de jul. de 2024
55. 31 de ago. de 2024
56. 30 de set. de 2024
57. 31 de out. de 2024
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoELV = Σ(RELV,tRELV)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaELV, S&P 500 = Σ(RELV,tRELV)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoELV
VariaçãoS&P 500
CovariânciaELV, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoELV, S&P 5001
βELV2
αELV3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoELV, S&P 500
= CovariânciaELV, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoELV × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βELV
= CovariânciaELV, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αELV
= MédiaELV – βELV × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Elevance Health ações ordinárias βELV
 
Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da Elevance Health3 E(RELV)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RELV) = RF + βELV [E(RM) – RF]
= + []
=