Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

US$ 19,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Costco.

Área para os usuários pagantes

Os dados estão ocultos atrás: .

  • Encomende o acesso de 1 mês a Costco Wholesale Corp. por US$ 19,99 ou

  • solicite o acesso total a todo o site por pelo menos 3 meses a partir de US$ 49,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Nós aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Taxas de ida e volta

Costco Wholesale Corp., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel
Costco Wholesale Corp. (COST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoCOST,t1 DividendoCOST,t1 RCOST,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
30 de set. de 2016
1. 31 de out. de 2016
2. 30 de nov. de 2016
3. 31 de dez. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de jul. de 2022
71. 31 de ago. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:
Costco Wholesale Corp. (COST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoCOST,t1 DividendoCOST,t1 RCOST,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
30 de set. de 2016
1. 31 de out. de 2016
2. 30 de nov. de 2016
3. 31 de dez. de 2016
4. 31 de jan. de 2017
5. 28 de fev. de 2017
6. 31 de mar. de 2017
7. 30 de abr. de 2017
8. 31 de mai. de 2017
9. 30 de jun. de 2017
10. 31 de jul. de 2017
11. 31 de ago. de 2017
12. 30 de set. de 2017
13. 31 de out. de 2017
14. 30 de nov. de 2017
15. 31 de dez. de 2017
16. 31 de jan. de 2018
17. 28 de fev. de 2018
18. 31 de mar. de 2018
19. 30 de abr. de 2018
20. 31 de mai. de 2018
21. 30 de jun. de 2018
22. 31 de jul. de 2018
23. 31 de ago. de 2018
24. 30 de set. de 2018
25. 31 de out. de 2018
26. 30 de nov. de 2018
27. 31 de dez. de 2018
28. 31 de jan. de 2019
29. 28 de fev. de 2019
30. 31 de mar. de 2019
31. 30 de abr. de 2019
32. 31 de mai. de 2019
33. 30 de jun. de 2019
34. 31 de jul. de 2019
35. 31 de ago. de 2019
36. 30 de set. de 2019
37. 31 de out. de 2019
38. 30 de nov. de 2019
39. 31 de dez. de 2019
40. 31 de jan. de 2020
41. 29 de fev. de 2020
42. 31 de mar. de 2020
43. 30 de abr. de 2020
44. 31 de mai. de 2020
45. 30 de jun. de 2020
46. 31 de jul. de 2020
47. 31 de ago. de 2020
48. 30 de set. de 2020
49. 31 de out. de 2020
50. 30 de nov. de 2020
51. 31 de dez. de 2020
52. 31 de jan. de 2021
53. 28 de fev. de 2021
54. 31 de mar. de 2021
55. 30 de abr. de 2021
56. 31 de mai. de 2021
57. 30 de jun. de 2021
58. 31 de jul. de 2021
59. 31 de ago. de 2021
60. 30 de set. de 2021
61. 31 de out. de 2021
62. 30 de nov. de 2021
63. 31 de dez. de 2021
64. 31 de jan. de 2022
65. 28 de fev. de 2022
66. 31 de mar. de 2022
67. 30 de abr. de 2022
68. 31 de mai. de 2022
69. 30 de jun. de 2022
70. 31 de jul. de 2022
71. 31 de ago. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias do COST durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (o proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Costco Wholesale Corp., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RCOST,t RS&P 500,t (RCOST,tRCOST)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCOST,tRCOST)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de out. de 2016
2. 30 de nov. de 2016
3. 31 de dez. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de jul. de 2022
71. 31 de ago. de 2022
Total (Σ):
t Data RCOST,t RS&P 500,t (RCOST,tRCOST)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RCOST,tRCOST)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de out. de 2016
2. 30 de nov. de 2016
3. 31 de dez. de 2016
4. 31 de jan. de 2017
5. 28 de fev. de 2017
6. 31 de mar. de 2017
7. 30 de abr. de 2017
8. 31 de mai. de 2017
9. 30 de jun. de 2017
10. 31 de jul. de 2017
11. 31 de ago. de 2017
12. 30 de set. de 2017
13. 31 de out. de 2017
14. 30 de nov. de 2017
15. 31 de dez. de 2017
16. 31 de jan. de 2018
17. 28 de fev. de 2018
18. 31 de mar. de 2018
19. 30 de abr. de 2018
20. 31 de mai. de 2018
21. 30 de jun. de 2018
22. 31 de jul. de 2018
23. 31 de ago. de 2018
24. 30 de set. de 2018
25. 31 de out. de 2018
26. 30 de nov. de 2018
27. 31 de dez. de 2018
28. 31 de jan. de 2019
29. 28 de fev. de 2019
30. 31 de mar. de 2019
31. 30 de abr. de 2019
32. 31 de mai. de 2019
33. 30 de jun. de 2019
34. 31 de jul. de 2019
35. 31 de ago. de 2019
36. 30 de set. de 2019
37. 31 de out. de 2019
38. 30 de nov. de 2019
39. 31 de dez. de 2019
40. 31 de jan. de 2020
41. 29 de fev. de 2020
42. 31 de mar. de 2020
43. 30 de abr. de 2020
44. 31 de mai. de 2020
45. 30 de jun. de 2020
46. 31 de jul. de 2020
47. 31 de ago. de 2020
48. 30 de set. de 2020
49. 31 de out. de 2020
50. 30 de nov. de 2020
51. 31 de dez. de 2020
52. 31 de jan. de 2021
53. 28 de fev. de 2021
54. 31 de mar. de 2021
55. 30 de abr. de 2021
56. 31 de mai. de 2021
57. 30 de jun. de 2021
58. 31 de jul. de 2021
59. 31 de ago. de 2021
60. 30 de set. de 2021
61. 31 de out. de 2021
62. 30 de nov. de 2021
63. 31 de dez. de 2021
64. 31 de jan. de 2022
65. 28 de fev. de 2022
66. 31 de mar. de 2022
67. 30 de abr. de 2022
68. 31 de mai. de 2022
69. 30 de jun. de 2022
70. 31 de jul. de 2022
71. 31 de ago. de 2022
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoCOST = Σ(RCOST,tRCOST)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaCOST, S&P 500 = Σ(RCOST,tRCOST)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoCOST
VariaçãoS&P 500
CovariânciaCOST, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoCOST, S&P 5001
βCOST2
αCOST3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoCOST, S&P 500
= CovariânciaCOST, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoCOST × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCOST
= CovariânciaCOST, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αCOST
= MédiaCOST – βCOST × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Costco ações ordinárias βCOST
 
Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da Costco3 E(RCOST)

1 Média não ponderada dos rendimentos das ofertas em todos os títulos do Tesouro dos EUA de cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno sem risco).

2 Ver detalhes »

3 E(RCOST) = RF + βCOST [E(RM) – RF]
= + []
=