Stock Analysis on Net

Walmart Inc. (NYSE:WMT)

US$ 19,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica o que deve ser a taxa de retorno esperada ou necessária sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Walmart.

Área para usuários pagantes

Os dados estão escondidos atrás de: .

  • Pedido de acesso de 1 mês a Walmart Inc. por US$ 19,99 , ou

  • encomendar acesso completo a todo o site por pelo menos 3 meses a partir de US$ 49,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Nós aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Taxas de retorno

Walmart Inc., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoWMT,t1 DividendoWMT,t1 RWMT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
29 de fev. de 2016
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoWMT,t1 DividendoWMT,t1 RWMT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
29 de fev. de 2016
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
4. 30 de jun. de 2016
5. 31 de jul. de 2016
6. 31 de ago. de 2016
7. 30 de set. de 2016
8. 31 de out. de 2016
9. 30 de nov. de 2016
10. 31 de dez. de 2016
11. 31 de jan. de 2017
12. 28 de fev. de 2017
13. 31 de mar. de 2017
14. 30 de abr. de 2017
15. 31 de mai. de 2017
16. 30 de jun. de 2017
17. 31 de jul. de 2017
18. 31 de ago. de 2017
19. 30 de set. de 2017
20. 31 de out. de 2017
21. 30 de nov. de 2017
22. 31 de dez. de 2017
23. 31 de jan. de 2018
24. 28 de fev. de 2018
25. 31 de mar. de 2018
26. 30 de abr. de 2018
27. 31 de mai. de 2018
28. 30 de jun. de 2018
29. 31 de jul. de 2018
30. 31 de ago. de 2018
31. 30 de set. de 2018
32. 31 de out. de 2018
33. 30 de nov. de 2018
34. 31 de dez. de 2018
35. 31 de jan. de 2019
36. 28 de fev. de 2019
37. 31 de mar. de 2019
38. 30 de abr. de 2019
39. 31 de mai. de 2019
40. 30 de jun. de 2019
41. 31 de jul. de 2019
42. 31 de ago. de 2019
43. 30 de set. de 2019
44. 31 de out. de 2019
45. 30 de nov. de 2019
46. 31 de dez. de 2019
47. 31 de jan. de 2020
48. 29 de fev. de 2020
49. 31 de mar. de 2020
50. 30 de abr. de 2020
51. 31 de mai. de 2020
52. 30 de jun. de 2020
53. 31 de jul. de 2020
54. 31 de ago. de 2020
55. 30 de set. de 2020
56. 31 de out. de 2020
57. 30 de nov. de 2020
58. 31 de dez. de 2020
59. 31 de jan. de 2021
60. 28 de fev. de 2021
61. 31 de mar. de 2021
62. 30 de abr. de 2021
63. 31 de mai. de 2021
64. 30 de jun. de 2021
65. 31 de jul. de 2021
66. 31 de ago. de 2021
67. 30 de set. de 2021
68. 31 de out. de 2021
69. 30 de nov. de 2021
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

Mostre tudo

1 Dados em US$ por ação de ações ordinárias, ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 Taxa de retorno sobre as ações ordinárias de TMT durante o período t.

3 Taxa de retorno no S&P 500 (o proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Walmart Inc., cálculo de variância e covariância de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Data RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Total (Σ):
t Data RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
4. 30 de jun. de 2016
5. 31 de jul. de 2016
6. 31 de ago. de 2016
7. 30 de set. de 2016
8. 31 de out. de 2016
9. 30 de nov. de 2016
10. 31 de dez. de 2016
11. 31 de jan. de 2017
12. 28 de fev. de 2017
13. 31 de mar. de 2017
14. 30 de abr. de 2017
15. 31 de mai. de 2017
16. 30 de jun. de 2017
17. 31 de jul. de 2017
18. 31 de ago. de 2017
19. 30 de set. de 2017
20. 31 de out. de 2017
21. 30 de nov. de 2017
22. 31 de dez. de 2017
23. 31 de jan. de 2018
24. 28 de fev. de 2018
25. 31 de mar. de 2018
26. 30 de abr. de 2018
27. 31 de mai. de 2018
28. 30 de jun. de 2018
29. 31 de jul. de 2018
30. 31 de ago. de 2018
31. 30 de set. de 2018
32. 31 de out. de 2018
33. 30 de nov. de 2018
34. 31 de dez. de 2018
35. 31 de jan. de 2019
36. 28 de fev. de 2019
37. 31 de mar. de 2019
38. 30 de abr. de 2019
39. 31 de mai. de 2019
40. 30 de jun. de 2019
41. 31 de jul. de 2019
42. 31 de ago. de 2019
43. 30 de set. de 2019
44. 31 de out. de 2019
45. 30 de nov. de 2019
46. 31 de dez. de 2019
47. 31 de jan. de 2020
48. 29 de fev. de 2020
49. 31 de mar. de 2020
50. 30 de abr. de 2020
51. 31 de mai. de 2020
52. 30 de jun. de 2020
53. 31 de jul. de 2020
54. 31 de ago. de 2020
55. 30 de set. de 2020
56. 31 de out. de 2020
57. 30 de nov. de 2020
58. 31 de dez. de 2020
59. 31 de jan. de 2021
60. 28 de fev. de 2021
61. 31 de mar. de 2021
62. 30 de abr. de 2021
63. 31 de mai. de 2021
64. 30 de jun. de 2021
65. 31 de jul. de 2021
66. 31 de ago. de 2021
67. 30 de set. de 2021
68. 31 de out. de 2021
69. 30 de nov. de 2021
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Total (Σ):

Mostre tudo

VariaçãoWMT = Σ(RWMT,tRWMT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaWMT, S&P 500 = Σ(RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VariaçãoWMT
VariaçãoS&P 500
CovariânciaWMT, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoWMT, S&P 5001
βWMT2
αWMT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoWMT, S&P 500
= CovariânciaWMT, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoWMT × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βWMT
= CovariânciaWMT, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αWMT
= MédiaWMT – βWMT × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Suposições
Taxa de retorno no LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno na carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de ações ordinárias Walmart βWMT
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias do Walmart3 E(RWMT)

1 Média não renascido de rendimentos de lances em todos os títulos do Tesouro dos EUA não vencidos ou callable em menos de 10 anos (taxa de proxy de retorno sem risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RWMT) = RF + βWMT [E(RM) – RF]
= + []
=