Stock Analysis on Net

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

US$ 24,99

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de UPC.

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Taxas de retorno

Union Pacific Corp., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Union Pacific Corp. (UNP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoUNP,t1 DividendoUNP,t1 RUNP,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2020
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:
Union Pacific Corp. (UNP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoUNP,t1 DividendoUNP,t1 RUNP,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2020
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
4. 31 de mai. de 2020
5. 30 de jun. de 2020
6. 31 de jul. de 2020
7. 31 de ago. de 2020
8. 30 de set. de 2020
9. 31 de out. de 2020
10. 30 de nov. de 2020
11. 31 de dez. de 2020
12. 31 de jan. de 2021
13. 28 de fev. de 2021
14. 31 de mar. de 2021
15. 30 de abr. de 2021
16. 31 de mai. de 2021
17. 30 de jun. de 2021
18. 31 de jul. de 2021
19. 31 de ago. de 2021
20. 30 de set. de 2021
21. 31 de out. de 2021
22. 30 de nov. de 2021
23. 31 de dez. de 2021
24. 31 de jan. de 2022
25. 28 de fev. de 2022
26. 31 de mar. de 2022
27. 30 de abr. de 2022
28. 31 de mai. de 2022
29. 30 de jun. de 2022
30. 31 de jul. de 2022
31. 31 de ago. de 2022
32. 30 de set. de 2022
33. 31 de out. de 2022
34. 30 de nov. de 2022
35. 31 de dez. de 2022
36. 31 de jan. de 2023
37. 28 de fev. de 2023
38. 31 de mar. de 2023
39. 30 de abr. de 2023
40. 31 de mai. de 2023
41. 30 de jun. de 2023
42. 31 de jul. de 2023
43. 31 de ago. de 2023
44. 30 de set. de 2023
45. 31 de out. de 2023
46. 30 de nov. de 2023
47. 31 de dez. de 2023
48. 31 de jan. de 2024
49. 29 de fev. de 2024
50. 31 de mar. de 2024
51. 30 de abr. de 2024
52. 31 de mai. de 2024
53. 30 de jun. de 2024
54. 31 de jul. de 2024
55. 31 de ago. de 2024
56. 30 de set. de 2024
57. 31 de out. de 2024
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da UNP durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Union Pacific Corp., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RUNP,t RS&P 500,t (RUNP,tRUNP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RUNP,tRUNP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Total (Σ):
t Data RUNP,t RS&P 500,t (RUNP,tRUNP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RUNP,tRUNP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 de fev. de 2020
2. 31 de mar. de 2020
3. 30 de abr. de 2020
4. 31 de mai. de 2020
5. 30 de jun. de 2020
6. 31 de jul. de 2020
7. 31 de ago. de 2020
8. 30 de set. de 2020
9. 31 de out. de 2020
10. 30 de nov. de 2020
11. 31 de dez. de 2020
12. 31 de jan. de 2021
13. 28 de fev. de 2021
14. 31 de mar. de 2021
15. 30 de abr. de 2021
16. 31 de mai. de 2021
17. 30 de jun. de 2021
18. 31 de jul. de 2021
19. 31 de ago. de 2021
20. 30 de set. de 2021
21. 31 de out. de 2021
22. 30 de nov. de 2021
23. 31 de dez. de 2021
24. 31 de jan. de 2022
25. 28 de fev. de 2022
26. 31 de mar. de 2022
27. 30 de abr. de 2022
28. 31 de mai. de 2022
29. 30 de jun. de 2022
30. 31 de jul. de 2022
31. 31 de ago. de 2022
32. 30 de set. de 2022
33. 31 de out. de 2022
34. 30 de nov. de 2022
35. 31 de dez. de 2022
36. 31 de jan. de 2023
37. 28 de fev. de 2023
38. 31 de mar. de 2023
39. 30 de abr. de 2023
40. 31 de mai. de 2023
41. 30 de jun. de 2023
42. 31 de jul. de 2023
43. 31 de ago. de 2023
44. 30 de set. de 2023
45. 31 de out. de 2023
46. 30 de nov. de 2023
47. 31 de dez. de 2023
48. 31 de jan. de 2024
49. 29 de fev. de 2024
50. 31 de mar. de 2024
51. 30 de abr. de 2024
52. 31 de mai. de 2024
53. 30 de jun. de 2024
54. 31 de jul. de 2024
55. 31 de ago. de 2024
56. 30 de set. de 2024
57. 31 de out. de 2024
58. 30 de nov. de 2024
59. 31 de dez. de 2024
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoUNP = Σ(RUNP,tRUNP)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaUNP, S&P 500 = Σ(RUNP,tRUNP)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoUNP
VariaçãoS&P 500
CovariânciaUNP, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoUNP, S&P 5001
βUNP2
αUNP3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoUNP, S&P 500
= CovariânciaUNP, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoUNP × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βUNP
= CovariânciaUNP, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αUNP
= MédiaUNP – βUNP × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de UPC ações ordinárias βUNP
 
Taxa esperada de retorno das ações ordinárias da UPC3 E(RUNP)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RUNP) = RF + βUNP [E(RM) – RF]
= + []
=