Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$ 22,49

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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Dollar General.

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Taxas de retorno

Dollar General Corp., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel
Dollar General Corp. (DG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoDG,t1 DividendoDG,t1 RDG,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
28 de fev. de 2017
1. 31 de mar. de 2017
2. 30 de abr. de 2017
3. 31 de mai. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez. de 2022
71. 31 de jan. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:
Dollar General Corp. (DG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoDG,t1 DividendoDG,t1 RDG,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
28 de fev. de 2017
1. 31 de mar. de 2017
2. 30 de abr. de 2017
3. 31 de mai. de 2017
4. 30 de jun. de 2017
5. 31 de jul. de 2017
6. 31 de ago. de 2017
7. 30 de set. de 2017
8. 31 de out. de 2017
9. 30 de nov. de 2017
10. 31 de dez. de 2017
11. 31 de jan. de 2018
12. 28 de fev. de 2018
13. 31 de mar. de 2018
14. 30 de abr. de 2018
15. 31 de mai. de 2018
16. 30 de jun. de 2018
17. 31 de jul. de 2018
18. 31 de ago. de 2018
19. 30 de set. de 2018
20. 31 de out. de 2018
21. 30 de nov. de 2018
22. 31 de dez. de 2018
23. 31 de jan. de 2019
24. 28 de fev. de 2019
25. 31 de mar. de 2019
26. 30 de abr. de 2019
27. 31 de mai. de 2019
28. 30 de jun. de 2019
29. 31 de jul. de 2019
30. 31 de ago. de 2019
31. 30 de set. de 2019
32. 31 de out. de 2019
33. 30 de nov. de 2019
34. 31 de dez. de 2019
35. 31 de jan. de 2020
36. 29 de fev. de 2020
37. 31 de mar. de 2020
38. 30 de abr. de 2020
39. 31 de mai. de 2020
40. 30 de jun. de 2020
41. 31 de jul. de 2020
42. 31 de ago. de 2020
43. 30 de set. de 2020
44. 31 de out. de 2020
45. 30 de nov. de 2020
46. 31 de dez. de 2020
47. 31 de jan. de 2021
48. 28 de fev. de 2021
49. 31 de mar. de 2021
50. 30 de abr. de 2021
51. 31 de mai. de 2021
52. 30 de jun. de 2021
53. 31 de jul. de 2021
54. 31 de ago. de 2021
55. 30 de set. de 2021
56. 31 de out. de 2021
57. 30 de nov. de 2021
58. 31 de dez. de 2021
59. 31 de jan. de 2022
60. 28 de fev. de 2022
61. 31 de mar. de 2022
62. 30 de abr. de 2022
63. 31 de mai. de 2022
64. 30 de jun. de 2022
65. 31 de jul. de 2022
66. 31 de ago. de 2022
67. 30 de set. de 2022
68. 31 de out. de 2022
69. 30 de nov. de 2022
70. 31 de dez. de 2022
71. 31 de jan. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de rendibilidade das acções ordinárias da DG durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Dollar General Corp., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RDG,t RS&P 500,t (RDG,tRDG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDG,tRDG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de mar. de 2017
2. 30 de abr. de 2017
3. 31 de mai. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez. de 2022
71. 31 de jan. de 2023
Total (Σ):
t Data RDG,t RS&P 500,t (RDG,tRDG)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDG,tRDG)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de mar. de 2017
2. 30 de abr. de 2017
3. 31 de mai. de 2017
4. 30 de jun. de 2017
5. 31 de jul. de 2017
6. 31 de ago. de 2017
7. 30 de set. de 2017
8. 31 de out. de 2017
9. 30 de nov. de 2017
10. 31 de dez. de 2017
11. 31 de jan. de 2018
12. 28 de fev. de 2018
13. 31 de mar. de 2018
14. 30 de abr. de 2018
15. 31 de mai. de 2018
16. 30 de jun. de 2018
17. 31 de jul. de 2018
18. 31 de ago. de 2018
19. 30 de set. de 2018
20. 31 de out. de 2018
21. 30 de nov. de 2018
22. 31 de dez. de 2018
23. 31 de jan. de 2019
24. 28 de fev. de 2019
25. 31 de mar. de 2019
26. 30 de abr. de 2019
27. 31 de mai. de 2019
28. 30 de jun. de 2019
29. 31 de jul. de 2019
30. 31 de ago. de 2019
31. 30 de set. de 2019
32. 31 de out. de 2019
33. 30 de nov. de 2019
34. 31 de dez. de 2019
35. 31 de jan. de 2020
36. 29 de fev. de 2020
37. 31 de mar. de 2020
38. 30 de abr. de 2020
39. 31 de mai. de 2020
40. 30 de jun. de 2020
41. 31 de jul. de 2020
42. 31 de ago. de 2020
43. 30 de set. de 2020
44. 31 de out. de 2020
45. 30 de nov. de 2020
46. 31 de dez. de 2020
47. 31 de jan. de 2021
48. 28 de fev. de 2021
49. 31 de mar. de 2021
50. 30 de abr. de 2021
51. 31 de mai. de 2021
52. 30 de jun. de 2021
53. 31 de jul. de 2021
54. 31 de ago. de 2021
55. 30 de set. de 2021
56. 31 de out. de 2021
57. 30 de nov. de 2021
58. 31 de dez. de 2021
59. 31 de jan. de 2022
60. 28 de fev. de 2022
61. 31 de mar. de 2022
62. 30 de abr. de 2022
63. 31 de mai. de 2022
64. 30 de jun. de 2022
65. 31 de jul. de 2022
66. 31 de ago. de 2022
67. 30 de set. de 2022
68. 31 de out. de 2022
69. 30 de nov. de 2022
70. 31 de dez. de 2022
71. 31 de jan. de 2023
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoDG = Σ(RDG,tRDG)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaDG, S&P 500 = Σ(RDG,tRDG)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoDG
VariaçãoS&P 500
CovariânciaDG, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoDG, S&P 5001
βDG2
αDG3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoDG, S&P 500
= CovariânciaDG, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoDG × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βDG
= CovariânciaDG, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αDG
= MédiaDG – βDG × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Dollar General ações ordinárias βDG
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias da Dollar General3 E(RDG)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RDG) = RF + βDG [E(RM) – RF]
= + []
=