Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica o que deve ser a taxa de retorno esperada ou necessária sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Carnival.

Taxas de ida e volta
Variância e covariância
Estimativa sistemática de risco (β)
Taxa de retorno esperada

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Taxas de ida e volta

Carnival Corp. & plc, taxas mensais de retorno

		Carnival Corp. & plc (CCL)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_CCL,t¹	Dividendo_CCL,t¹	R_CCL,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de dez. de 2016
1.	31 de jan. de 2017
2.	28 de fev. de 2017
3.	31 de mar. de 2017
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de out. de 2022
71.	30 de nov. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

		Carnival Corp. & plc (CCL)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_CCL,t¹	Dividendo_CCL,t¹	R_CCL,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de dez. de 2016
1.	31 de jan. de 2017
2.	28 de fev. de 2017
3.	31 de mar. de 2017
4.	30 de abr. de 2017
5.	31 de mai. de 2017
6.	30 de jun. de 2017
7.	31 de jul. de 2017
8.	31 de ago. de 2017
9.	30 de set. de 2017
10.	31 de out. de 2017
11.	30 de nov. de 2017
12.	31 de dez. de 2017
13.	31 de jan. de 2018
14.	28 de fev. de 2018
15.	31 de mar. de 2018
16.	30 de abr. de 2018
17.	31 de mai. de 2018
18.	30 de jun. de 2018
19.	31 de jul. de 2018
20.	31 de ago. de 2018
21.	30 de set. de 2018
22.	31 de out. de 2018
23.	30 de nov. de 2018
24.	31 de dez. de 2018
25.	31 de jan. de 2019
26.	28 de fev. de 2019
27.	31 de mar. de 2019
28.	30 de abr. de 2019
29.	31 de mai. de 2019
30.	30 de jun. de 2019
31.	31 de jul. de 2019
32.	31 de ago. de 2019
33.	30 de set. de 2019
34.	31 de out. de 2019
35.	30 de nov. de 2019
36.	31 de dez. de 2019
37.	31 de jan. de 2020
38.	29 de fev. de 2020
39.	31 de mar. de 2020
40.	30 de abr. de 2020
41.	31 de mai. de 2020
42.	30 de jun. de 2020
43.	31 de jul. de 2020
44.	31 de ago. de 2020
45.	30 de set. de 2020
46.	31 de out. de 2020
47.	30 de nov. de 2020
48.	31 de dez. de 2020
49.	31 de jan. de 2021
50.	28 de fev. de 2021
51.	31 de mar. de 2021
52.	30 de abr. de 2021
53.	31 de mai. de 2021
54.	30 de jun. de 2021
55.	31 de jul. de 2021
56.	31 de ago. de 2021
57.	30 de set. de 2021
58.	31 de out. de 2021
59.	30 de nov. de 2021
60.	31 de dez. de 2021
61.	31 de jan. de 2022
62.	28 de fev. de 2022
63.	31 de mar. de 2022
64.	30 de abr. de 2022
65.	31 de mai. de 2022
66.	30 de jun. de 2022
67.	31 de jul. de 2022
68.	31 de ago. de 2022
69.	30 de set. de 2022
70.	31 de out. de 2022
71.	30 de nov. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

¹ Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos de ações.

² Taxa de retorno sobre as ações ordinárias da CCL durante o período t.

³ Taxa de retorno do S&P 500 (o proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

Carnival Corp. & plc, cálculo da variância e covariância dos retornos

t	Data	R_CCL,t	R_{S&P 500,t}	(R_CCL,t–R_CCL)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_CCL,t–R_CCL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de jan. de 2017
2.	28 de fev. de 2017
3.	31 de mar. de 2017
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de out. de 2022
71.	30 de nov. de 2022
Total (Σ):

t	Data	R_CCL,t	R_{S&P 500,t}	(R_CCL,t–R_CCL)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_CCL,t–R_CCL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de jan. de 2017
2.	28 de fev. de 2017
3.	31 de mar. de 2017
4.	30 de abr. de 2017
5.	31 de mai. de 2017
6.	30 de jun. de 2017
7.	31 de jul. de 2017
8.	31 de ago. de 2017
9.	30 de set. de 2017
10.	31 de out. de 2017
11.	30 de nov. de 2017
12.	31 de dez. de 2017
13.	31 de jan. de 2018
14.	28 de fev. de 2018
15.	31 de mar. de 2018
16.	30 de abr. de 2018
17.	31 de mai. de 2018
18.	30 de jun. de 2018
19.	31 de jul. de 2018
20.	31 de ago. de 2018
21.	30 de set. de 2018
22.	31 de out. de 2018
23.	30 de nov. de 2018
24.	31 de dez. de 2018
25.	31 de jan. de 2019
26.	28 de fev. de 2019
27.	31 de mar. de 2019
28.	30 de abr. de 2019
29.	31 de mai. de 2019
30.	30 de jun. de 2019
31.	31 de jul. de 2019
32.	31 de ago. de 2019
33.	30 de set. de 2019
34.	31 de out. de 2019
35.	30 de nov. de 2019
36.	31 de dez. de 2019
37.	31 de jan. de 2020
38.	29 de fev. de 2020
39.	31 de mar. de 2020
40.	30 de abr. de 2020
41.	31 de mai. de 2020
42.	30 de jun. de 2020
43.	31 de jul. de 2020
44.	31 de ago. de 2020
45.	30 de set. de 2020
46.	31 de out. de 2020
47.	30 de nov. de 2020
48.	31 de dez. de 2020
49.	31 de jan. de 2021
50.	28 de fev. de 2021
51.	31 de mar. de 2021
52.	30 de abr. de 2021
53.	31 de mai. de 2021
54.	30 de jun. de 2021
55.	31 de jul. de 2021
56.	31 de ago. de 2021
57.	30 de set. de 2021
58.	31 de out. de 2021
59.	30 de nov. de 2021
60.	31 de dez. de 2021
61.	31 de jan. de 2022
62.	28 de fev. de 2022
63.	31 de mar. de 2022
64.	30 de abr. de 2022
65.	31 de mai. de 2022
66.	30 de jun. de 2022
67.	31 de jul. de 2022
68.	31 de ago. de 2022
69.	30 de set. de 2022
70.	31 de out. de 2022
71.	30 de nov. de 2022
Total (Σ):

Mostrar tudo

Variação_CCL = Σ(R_CCL,t–R_CCL)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Variação_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Covariância_{CCL, S&P 500} = Σ(R_CCL,t–R_CCL)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Variação_CCL
Variação_{S&P 500}
Covariância_{CCL, S&P 500}
Coeficiente de correlação_{CCL, S&P 500}¹
β_CCL²
α_CCL³

Cálculos

¹ Coeficiente de correlação_{CCL, S&P 500}
= Covariância_{CCL, S&P 500} ÷ (Desvio padrão_CCL × Desvio padrão_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_CCL
= Covariância_{CCL, S&P 500} ÷ Variação_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_CCL
= Média_CCL – β_CCL × Média_{S&P 500}
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite¹	R_F
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado²	E(R_M)
Risco sistemático de ações ordinárias Carnival	β_CCL

Taxa esperada de retorno sobre ações ordinárias do Carnaval³	E(R_CCL)

¹ Média não ponderada dos rendimentos das ofertas em todos os títulos do Tesouro dos EUA de cupom fixo em circulação, nem vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno sem risco).

² Ver detalhes »

³ E(R_CCL) = R_F + β_CCL [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Carnival Corp. & plc	Outras empresas (não compradas anteriormente)
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações financeiras
Análise dos rácios financeiros
Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Valor económico acrescentado (EVA)
Tendências a longo prazo
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade dos relatórios financeiros

	Todas as empresas
Demonstrações financeiras
Estrutura das demonstrações financeiras
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Avaliação relativa
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Valor económico acrescentado (EVA)
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