Stock Analysis on Net
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Yahoo! Inc. (NASDAQ:YHOO)

US$ 22,49

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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Yahoo.

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Taxas de retorno

Yahoo! Inc., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Yahoo! Inc. (YHOO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoYHOO,t1 DividendoYHOO,t1 RYHOO,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2012
1. 29 de fev. de 2012
2. 31 de mar. de 2012
3. 30 de abr. de 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2016
59. 31 de dez. de 2016
Média (R):
Desvio padrão:
Yahoo! Inc. (YHOO) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoYHOO,t1 DividendoYHOO,t1 RYHOO,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2012
1. 29 de fev. de 2012
2. 31 de mar. de 2012
3. 30 de abr. de 2012
4. 31 de mai. de 2012
5. 30 de jun. de 2012
6. 31 de jul. de 2012
7. 31 de ago. de 2012
8. 30 de set. de 2012
9. 31 de out. de 2012
10. 30 de nov. de 2012
11. 31 de dez. de 2012
12. 31 de jan. de 2013
13. 28 de fev. de 2013
14. 31 de mar. de 2013
15. 30 de abr. de 2013
16. 31 de mai. de 2013
17. 30 de jun. de 2013
18. 31 de jul. de 2013
19. 31 de ago. de 2013
20. 30 de set. de 2013
21. 31 de out. de 2013
22. 30 de nov. de 2013
23. 31 de dez. de 2013
24. 31 de jan. de 2014
25. 28 de fev. de 2014
26. 31 de mar. de 2014
27. 30 de abr. de 2014
28. 31 de mai. de 2014
29. 30 de jun. de 2014
30. 31 de jul. de 2014
31. 31 de ago. de 2014
32. 30 de set. de 2014
33. 31 de out. de 2014
34. 30 de nov. de 2014
35. 31 de dez. de 2014
36. 31 de jan. de 2015
37. 28 de fev. de 2015
38. 31 de mar. de 2015
39. 30 de abr. de 2015
40. 31 de mai. de 2015
41. 30 de jun. de 2015
42. 31 de jul. de 2015
43. 31 de ago. de 2015
44. 30 de set. de 2015
45. 31 de out. de 2015
46. 30 de nov. de 2015
47. 31 de dez. de 2015
48. 31 de jan. de 2016
49. 29 de fev. de 2016
50. 31 de mar. de 2016
51. 30 de abr. de 2016
52. 31 de mai. de 2016
53. 30 de jun. de 2016
54. 31 de jul. de 2016
55. 31 de ago. de 2016
56. 30 de set. de 2016
57. 31 de out. de 2016
58. 30 de nov. de 2016
59. 31 de dez. de 2016
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da YHOO durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

Yahoo! Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RYHOO,t RS&P 500,t (RYHOO,t–RYHOO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RYHOO,t–RYHOO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 de fev. de 2012
2. 31 de mar. de 2012
3. 30 de abr. de 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2016
59. 31 de dez. de 2016
Total (Σ):
t Data RYHOO,t RS&P 500,t (RYHOO,t–RYHOO)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RYHOO,t–RYHOO)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 de fev. de 2012
2. 31 de mar. de 2012
3. 30 de abr. de 2012
4. 31 de mai. de 2012
5. 30 de jun. de 2012
6. 31 de jul. de 2012
7. 31 de ago. de 2012
8. 30 de set. de 2012
9. 31 de out. de 2012
10. 30 de nov. de 2012
11. 31 de dez. de 2012
12. 31 de jan. de 2013
13. 28 de fev. de 2013
14. 31 de mar. de 2013
15. 30 de abr. de 2013
16. 31 de mai. de 2013
17. 30 de jun. de 2013
18. 31 de jul. de 2013
19. 31 de ago. de 2013
20. 30 de set. de 2013
21. 31 de out. de 2013
22. 30 de nov. de 2013
23. 31 de dez. de 2013
24. 31 de jan. de 2014
25. 28 de fev. de 2014
26. 31 de mar. de 2014
27. 30 de abr. de 2014
28. 31 de mai. de 2014
29. 30 de jun. de 2014
30. 31 de jul. de 2014
31. 31 de ago. de 2014
32. 30 de set. de 2014
33. 31 de out. de 2014
34. 30 de nov. de 2014
35. 31 de dez. de 2014
36. 31 de jan. de 2015
37. 28 de fev. de 2015
38. 31 de mar. de 2015
39. 30 de abr. de 2015
40. 31 de mai. de 2015
41. 30 de jun. de 2015
42. 31 de jul. de 2015
43. 31 de ago. de 2015
44. 30 de set. de 2015
45. 31 de out. de 2015
46. 30 de nov. de 2015
47. 31 de dez. de 2015
48. 31 de jan. de 2016
49. 29 de fev. de 2016
50. 31 de mar. de 2016
51. 30 de abr. de 2016
52. 31 de mai. de 2016
53. 30 de jun. de 2016
54. 31 de jul. de 2016
55. 31 de ago. de 2016
56. 30 de set. de 2016
57. 31 de out. de 2016
58. 30 de nov. de 2016
59. 31 de dez. de 2016
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoYHOO = Σ(RYHOO,t–RYHOO)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaYHOO, S&P 500 = Σ(RYHOO,t–RYHOO)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoYHOO
VariaçãoS&P 500
CovariânciaYHOO, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoYHOO, S&P 5001
βYHOO2
αYHOO3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoYHOO, S&P 500
= CovariânciaYHOO, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoYHOO × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βYHOO
= CovariânciaYHOO, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αYHOO
= MédiaYHOO – βYHOO × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Yahoo ações ordinárias βYHOO
 
Taxa de retorno esperada sobre as ações ordinárias do Yahoo3 E(RYHOO)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RYHOO) = RF + βYHOO [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=