Stock Analysis on Net

Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

US$ 22,49

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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Kraft Foods Group.

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Taxas de retorno

Kraft Foods Group Inc., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Kraft Foods Group Inc. (KRFT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoKRFT,t1 DividendoKRFT,t1 RKRFT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
30 de set. de 2012
1. 31 de out. de 2012
2. 30 de nov. de 2012
3. 31 de dez. de 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
26. 30 de nov. de 2014
27. 31 de dez. de 2014
Média (R):
Desvio padrão:
Kraft Foods Group Inc. (KRFT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoKRFT,t1 DividendoKRFT,t1 RKRFT,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
30 de set. de 2012
1. 31 de out. de 2012
2. 30 de nov. de 2012
3. 31 de dez. de 2012
4. 31 de jan. de 2013
5. 28 de fev. de 2013
6. 31 de mar. de 2013
7. 30 de abr. de 2013
8. 31 de mai. de 2013
9. 30 de jun. de 2013
10. 31 de jul. de 2013
11. 31 de ago. de 2013
12. 30 de set. de 2013
13. 31 de out. de 2013
14. 30 de nov. de 2013
15. 31 de dez. de 2013
16. 31 de jan. de 2014
17. 28 de fev. de 2014
18. 31 de mar. de 2014
19. 30 de abr. de 2014
20. 31 de mai. de 2014
21. 30 de jun. de 2014
22. 31 de jul. de 2014
23. 31 de ago. de 2014
24. 30 de set. de 2014
25. 31 de out. de 2014
26. 30 de nov. de 2014
27. 31 de dez. de 2014
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da KRFT durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Kraft Foods Group Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RKRFT,t RS&P 500,t (RKRFT,tRKRFT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RKRFT,tRKRFT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de out. de 2012
2. 30 de nov. de 2012
3. 31 de dez. de 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
26. 30 de nov. de 2014
27. 31 de dez. de 2014
Total (Σ):
t Data RKRFT,t RS&P 500,t (RKRFT,tRKRFT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RKRFT,tRKRFT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de out. de 2012
2. 30 de nov. de 2012
3. 31 de dez. de 2012
4. 31 de jan. de 2013
5. 28 de fev. de 2013
6. 31 de mar. de 2013
7. 30 de abr. de 2013
8. 31 de mai. de 2013
9. 30 de jun. de 2013
10. 31 de jul. de 2013
11. 31 de ago. de 2013
12. 30 de set. de 2013
13. 31 de out. de 2013
14. 30 de nov. de 2013
15. 31 de dez. de 2013
16. 31 de jan. de 2014
17. 28 de fev. de 2014
18. 31 de mar. de 2014
19. 30 de abr. de 2014
20. 31 de mai. de 2014
21. 30 de jun. de 2014
22. 31 de jul. de 2014
23. 31 de ago. de 2014
24. 30 de set. de 2014
25. 31 de out. de 2014
26. 30 de nov. de 2014
27. 31 de dez. de 2014
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoKRFT = Σ(RKRFT,tRKRFT)2 ÷ (27 – 1)
= ÷ (27 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (27 – 1)
= ÷ (27 – 1)
=

CovariânciaKRFT, S&P 500 = Σ(RKRFT,tRKRFT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (27 – 1)
= ÷ (27 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoKRFT
VariaçãoS&P 500
CovariânciaKRFT, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoKRFT, S&P 5001
βKRFT2
αKRFT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoKRFT, S&P 500
= CovariânciaKRFT, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoKRFT × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βKRFT
= CovariânciaKRFT, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αKRFT
= MédiaKRFT – βKRFT × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Kraft Foods Group ações ordinárias βKRFT
 
Taxa esperada de retorno das ações ordinárias do Grupo Kraft Foods3 E(RKRFT)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RKRFT) = RF + βKRFT [E(RM) – RF]
= + []
=