Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Twenty-First Century Fox.

Taxas de retorno
Variância e covariância
Estimativa sistemática de risco (β)
Taxa de retorno esperada

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Taxas de retorno

Twenty-First Century Fox Inc., taxas de rentabilidade mensais

		Twenty-First Century Fox Inc. (FOX)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_FOX,t¹	Dividendo_FOX,t¹	R_FOX,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de jul. de 2012
1.	31 de ago. de 2012
2.	30 de set. de 2012
3.	31 de out. de 2012
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de mai. de 2018
71.	30 de jun. de 2018
Média (R):
Desvio padrão:

		Twenty-First Century Fox Inc. (FOX)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_FOX,t¹	Dividendo_FOX,t¹	R_FOX,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de jul. de 2012
1.	31 de ago. de 2012
2.	30 de set. de 2012
3.	31 de out. de 2012
4.	30 de nov. de 2012
5.	31 de dez. de 2012
6.	31 de jan. de 2013
7.	28 de fev. de 2013
8.	31 de mar. de 2013
9.	30 de abr. de 2013
10.	31 de mai. de 2013
11.	30 de jun. de 2013
12.	31 de jul. de 2013
13.	31 de ago. de 2013
14.	30 de set. de 2013
15.	31 de out. de 2013
16.	30 de nov. de 2013
17.	31 de dez. de 2013
18.	31 de jan. de 2014
19.	28 de fev. de 2014
20.	31 de mar. de 2014
21.	30 de abr. de 2014
22.	31 de mai. de 2014
23.	30 de jun. de 2014
24.	31 de jul. de 2014
25.	31 de ago. de 2014
26.	30 de set. de 2014
27.	31 de out. de 2014
28.	30 de nov. de 2014
29.	31 de dez. de 2014
30.	31 de jan. de 2015
31.	28 de fev. de 2015
32.	31 de mar. de 2015
33.	30 de abr. de 2015
34.	31 de mai. de 2015
35.	30 de jun. de 2015
36.	31 de jul. de 2015
37.	31 de ago. de 2015
38.	30 de set. de 2015
39.	31 de out. de 2015
40.	30 de nov. de 2015
41.	31 de dez. de 2015
42.	31 de jan. de 2016
43.	29 de fev. de 2016
44.	31 de mar. de 2016
45.	30 de abr. de 2016
46.	31 de mai. de 2016
47.	30 de jun. de 2016
48.	31 de jul. de 2016
49.	31 de ago. de 2016
50.	30 de set. de 2016
51.	31 de out. de 2016
52.	30 de nov. de 2016
53.	31 de dez. de 2016
54.	31 de jan. de 2017
55.	28 de fev. de 2017
56.	31 de mar. de 2017
57.	30 de abr. de 2017
58.	31 de mai. de 2017
59.	30 de jun. de 2017
60.	31 de jul. de 2017
61.	31 de ago. de 2017
62.	30 de set. de 2017
63.	31 de out. de 2017
64.	30 de nov. de 2017
65.	31 de dez. de 2017
66.	31 de jan. de 2018
67.	28 de fev. de 2018
68.	31 de mar. de 2018
69.	30 de abr. de 2018
70.	31 de mai. de 2018
71.	30 de jun. de 2018
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

¹ Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

² Taxa de retorno das ações ordinárias da FOX durante o período t.

³ Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

Twenty-First Century Fox Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

t	Data	R_FOX,t	R_{S&P 500,t}	(R_FOX,t–R_FOX)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_FOX,t–R_FOX)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de ago. de 2012
2.	30 de set. de 2012
3.	31 de out. de 2012
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	31 de mai. de 2018
71.	30 de jun. de 2018
Total (Σ):

t	Data	R_FOX,t	R_{S&P 500,t}	(R_FOX,t–R_FOX)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_FOX,t–R_FOX)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de ago. de 2012
2.	30 de set. de 2012
3.	31 de out. de 2012
4.	30 de nov. de 2012
5.	31 de dez. de 2012
6.	31 de jan. de 2013
7.	28 de fev. de 2013
8.	31 de mar. de 2013
9.	30 de abr. de 2013
10.	31 de mai. de 2013
11.	30 de jun. de 2013
12.	31 de jul. de 2013
13.	31 de ago. de 2013
14.	30 de set. de 2013
15.	31 de out. de 2013
16.	30 de nov. de 2013
17.	31 de dez. de 2013
18.	31 de jan. de 2014
19.	28 de fev. de 2014
20.	31 de mar. de 2014
21.	30 de abr. de 2014
22.	31 de mai. de 2014
23.	30 de jun. de 2014
24.	31 de jul. de 2014
25.	31 de ago. de 2014
26.	30 de set. de 2014
27.	31 de out. de 2014
28.	30 de nov. de 2014
29.	31 de dez. de 2014
30.	31 de jan. de 2015
31.	28 de fev. de 2015
32.	31 de mar. de 2015
33.	30 de abr. de 2015
34.	31 de mai. de 2015
35.	30 de jun. de 2015
36.	31 de jul. de 2015
37.	31 de ago. de 2015
38.	30 de set. de 2015
39.	31 de out. de 2015
40.	30 de nov. de 2015
41.	31 de dez. de 2015
42.	31 de jan. de 2016
43.	29 de fev. de 2016
44.	31 de mar. de 2016
45.	30 de abr. de 2016
46.	31 de mai. de 2016
47.	30 de jun. de 2016
48.	31 de jul. de 2016
49.	31 de ago. de 2016
50.	30 de set. de 2016
51.	31 de out. de 2016
52.	30 de nov. de 2016
53.	31 de dez. de 2016
54.	31 de jan. de 2017
55.	28 de fev. de 2017
56.	31 de mar. de 2017
57.	30 de abr. de 2017
58.	31 de mai. de 2017
59.	30 de jun. de 2017
60.	31 de jul. de 2017
61.	31 de ago. de 2017
62.	30 de set. de 2017
63.	31 de out. de 2017
64.	30 de nov. de 2017
65.	31 de dez. de 2017
66.	31 de jan. de 2018
67.	28 de fev. de 2018
68.	31 de mar. de 2018
69.	30 de abr. de 2018
70.	31 de mai. de 2018
71.	30 de jun. de 2018
Total (Σ):

Mostrar tudo

Variação_FOX = Σ(R_FOX,t–R_FOX)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Variação_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Covariância_{FOX, S&P 500} = Σ(R_FOX,t–R_FOX)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Variação_FOX
Variação_{S&P 500}
Covariância_{FOX, S&P 500}
Coeficiente de correlação_{FOX, S&P 500}¹
β_FOX²
α_FOX³

Cálculos

¹ Coeficiente de correlação_{FOX, S&P 500}
= Covariância_{FOX, S&P 500} ÷ (Desvio padrão_FOX × Desvio padrão_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_FOX
= Covariância_{FOX, S&P 500} ÷ Variação_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_FOX
= Média_FOX – β_FOX × Média_{S&P 500}
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite¹	R_F
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado²	E(R_M)
Risco sistemático de Twenty-First Century Fox ações ordinárias	β_FOX

Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da Twenty-First Century Fox³	E(R_FOX)

¹ Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

² Ver Detalhes »

³ E(R_FOX) = R_F + β_FOX [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Twenty-First Century Fox Inc.	Outras empresas (não compradas anteriormente)
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Avaliação relativa
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
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Tendências de longo prazo
Análise dos componentes das demonstrações contábeis
Qualidade dos relatórios financeiros
Tendência dos preços das ações

	Todas as empresas
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Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)