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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de dezembro de 2022.

Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Ross Stores.

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Taxas de retorno

Ross Stores Inc., taxas de rentabilidade mensais

Microsoft Excel
Ross Stores Inc. (ROST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoROST,t1 DividendoROST,t1 RROST,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
29 de fev. de 2016
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:
Ross Stores Inc. (ROST) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoROST,t1 DividendoROST,t1 RROST,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
29 de fev. de 2016
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
4. 30 de jun. de 2016
5. 31 de jul. de 2016
6. 31 de ago. de 2016
7. 30 de set. de 2016
8. 31 de out. de 2016
9. 30 de nov. de 2016
10. 31 de dez. de 2016
11. 31 de jan. de 2017
12. 28 de fev. de 2017
13. 31 de mar. de 2017
14. 30 de abr. de 2017
15. 31 de mai. de 2017
16. 30 de jun. de 2017
17. 31 de jul. de 2017
18. 31 de ago. de 2017
19. 30 de set. de 2017
20. 31 de out. de 2017
21. 30 de nov. de 2017
22. 31 de dez. de 2017
23. 31 de jan. de 2018
24. 28 de fev. de 2018
25. 31 de mar. de 2018
26. 30 de abr. de 2018
27. 31 de mai. de 2018
28. 30 de jun. de 2018
29. 31 de jul. de 2018
30. 31 de ago. de 2018
31. 30 de set. de 2018
32. 31 de out. de 2018
33. 30 de nov. de 2018
34. 31 de dez. de 2018
35. 31 de jan. de 2019
36. 28 de fev. de 2019
37. 31 de mar. de 2019
38. 30 de abr. de 2019
39. 31 de mai. de 2019
40. 30 de jun. de 2019
41. 31 de jul. de 2019
42. 31 de ago. de 2019
43. 30 de set. de 2019
44. 31 de out. de 2019
45. 30 de nov. de 2019
46. 31 de dez. de 2019
47. 31 de jan. de 2020
48. 29 de fev. de 2020
49. 31 de mar. de 2020
50. 30 de abr. de 2020
51. 31 de mai. de 2020
52. 30 de jun. de 2020
53. 31 de jul. de 2020
54. 31 de ago. de 2020
55. 30 de set. de 2020
56. 31 de out. de 2020
57. 30 de nov. de 2020
58. 31 de dez. de 2020
59. 31 de jan. de 2021
60. 28 de fev. de 2021
61. 31 de mar. de 2021
62. 30 de abr. de 2021
63. 31 de mai. de 2021
64. 30 de jun. de 2021
65. 31 de jul. de 2021
66. 31 de ago. de 2021
67. 30 de set. de 2021
68. 31 de out. de 2021
69. 30 de nov. de 2021
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da ROST durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.


Variância e covariância

Ross Stores Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RROST,t RS&P 500,t (RROST,tRROST)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RROST,tRROST)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Total (Σ):
t Data RROST,t RS&P 500,t (RROST,tRROST)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RROST,tRROST)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 de mar. de 2016
2. 30 de abr. de 2016
3. 31 de mai. de 2016
4. 30 de jun. de 2016
5. 31 de jul. de 2016
6. 31 de ago. de 2016
7. 30 de set. de 2016
8. 31 de out. de 2016
9. 30 de nov. de 2016
10. 31 de dez. de 2016
11. 31 de jan. de 2017
12. 28 de fev. de 2017
13. 31 de mar. de 2017
14. 30 de abr. de 2017
15. 31 de mai. de 2017
16. 30 de jun. de 2017
17. 31 de jul. de 2017
18. 31 de ago. de 2017
19. 30 de set. de 2017
20. 31 de out. de 2017
21. 30 de nov. de 2017
22. 31 de dez. de 2017
23. 31 de jan. de 2018
24. 28 de fev. de 2018
25. 31 de mar. de 2018
26. 30 de abr. de 2018
27. 31 de mai. de 2018
28. 30 de jun. de 2018
29. 31 de jul. de 2018
30. 31 de ago. de 2018
31. 30 de set. de 2018
32. 31 de out. de 2018
33. 30 de nov. de 2018
34. 31 de dez. de 2018
35. 31 de jan. de 2019
36. 28 de fev. de 2019
37. 31 de mar. de 2019
38. 30 de abr. de 2019
39. 31 de mai. de 2019
40. 30 de jun. de 2019
41. 31 de jul. de 2019
42. 31 de ago. de 2019
43. 30 de set. de 2019
44. 31 de out. de 2019
45. 30 de nov. de 2019
46. 31 de dez. de 2019
47. 31 de jan. de 2020
48. 29 de fev. de 2020
49. 31 de mar. de 2020
50. 30 de abr. de 2020
51. 31 de mai. de 2020
52. 30 de jun. de 2020
53. 31 de jul. de 2020
54. 31 de ago. de 2020
55. 30 de set. de 2020
56. 31 de out. de 2020
57. 30 de nov. de 2020
58. 31 de dez. de 2020
59. 31 de jan. de 2021
60. 28 de fev. de 2021
61. 31 de mar. de 2021
62. 30 de abr. de 2021
63. 31 de mai. de 2021
64. 30 de jun. de 2021
65. 31 de jul. de 2021
66. 31 de ago. de 2021
67. 30 de set. de 2021
68. 31 de out. de 2021
69. 30 de nov. de 2021
70. 31 de dez. de 2021
71. 31 de jan. de 2022
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoROST = Σ(RROST,tRROST)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovariânciaROST, S&P 500 = Σ(RROST,tRROST)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoROST
VariaçãoS&P 500
CovariânciaROST, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoROST, S&P 5001
βROST2
αROST3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoROST, S&P 500
= CovariânciaROST, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoROST × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βROST
= CovariânciaROST, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αROST
= MédiaROST – βROST × MédiaS&P 500
= ×
=


Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Ross Stores ações ordinárias βROST
 
Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da Ross Stores3 E(RROST)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RROST) = RF + βROST [E(RM) – RF]
= + []
=