Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

US$ 22,49

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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Ecolab.

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Taxas de retorno

Ecolab Inc., taxas mensais de retorno

Microsoft Excel
Ecolab Inc. (ECL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoECL,t1 DividendoECL,t1 RECL,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2017
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Média (R):
Desvio padrão:
Ecolab Inc. (ECL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoECL,t1 DividendoECL,t1 RECL,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2017
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
4. 31 de mai. de 2017
5. 30 de jun. de 2017
6. 31 de jul. de 2017
7. 31 de ago. de 2017
8. 30 de set. de 2017
9. 31 de out. de 2017
10. 30 de nov. de 2017
11. 31 de dez. de 2017
12. 31 de jan. de 2018
13. 28 de fev. de 2018
14. 31 de mar. de 2018
15. 30 de abr. de 2018
16. 31 de mai. de 2018
17. 30 de jun. de 2018
18. 31 de jul. de 2018
19. 31 de ago. de 2018
20. 30 de set. de 2018
21. 31 de out. de 2018
22. 30 de nov. de 2018
23. 31 de dez. de 2018
24. 31 de jan. de 2019
25. 28 de fev. de 2019
26. 31 de mar. de 2019
27. 30 de abr. de 2019
28. 31 de mai. de 2019
29. 30 de jun. de 2019
30. 31 de jul. de 2019
31. 31 de ago. de 2019
32. 30 de set. de 2019
33. 31 de out. de 2019
34. 30 de nov. de 2019
35. 31 de dez. de 2019
36. 31 de jan. de 2020
37. 29 de fev. de 2020
38. 31 de mar. de 2020
39. 30 de abr. de 2020
40. 31 de mai. de 2020
41. 30 de jun. de 2020
42. 31 de jul. de 2020
43. 31 de ago. de 2020
44. 30 de set. de 2020
45. 31 de out. de 2020
46. 30 de nov. de 2020
47. 31 de dez. de 2020
48. 31 de jan. de 2021
49. 28 de fev. de 2021
50. 31 de mar. de 2021
51. 30 de abr. de 2021
52. 31 de mai. de 2021
53. 30 de jun. de 2021
54. 31 de jul. de 2021
55. 31 de ago. de 2021
56. 30 de set. de 2021
57. 31 de out. de 2021
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da ECL durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

Ecolab Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RECL,t RS&P 500,t (RECL,t–RECL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RECL,t–RECL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Total (Σ):
t Data RECL,t RS&P 500,t (RECL,t–RECL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RECL,t–RECL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2017
2. 31 de mar. de 2017
3. 30 de abr. de 2017
4. 31 de mai. de 2017
5. 30 de jun. de 2017
6. 31 de jul. de 2017
7. 31 de ago. de 2017
8. 30 de set. de 2017
9. 31 de out. de 2017
10. 30 de nov. de 2017
11. 31 de dez. de 2017
12. 31 de jan. de 2018
13. 28 de fev. de 2018
14. 31 de mar. de 2018
15. 30 de abr. de 2018
16. 31 de mai. de 2018
17. 30 de jun. de 2018
18. 31 de jul. de 2018
19. 31 de ago. de 2018
20. 30 de set. de 2018
21. 31 de out. de 2018
22. 30 de nov. de 2018
23. 31 de dez. de 2018
24. 31 de jan. de 2019
25. 28 de fev. de 2019
26. 31 de mar. de 2019
27. 30 de abr. de 2019
28. 31 de mai. de 2019
29. 30 de jun. de 2019
30. 31 de jul. de 2019
31. 31 de ago. de 2019
32. 30 de set. de 2019
33. 31 de out. de 2019
34. 30 de nov. de 2019
35. 31 de dez. de 2019
36. 31 de jan. de 2020
37. 29 de fev. de 2020
38. 31 de mar. de 2020
39. 30 de abr. de 2020
40. 31 de mai. de 2020
41. 30 de jun. de 2020
42. 31 de jul. de 2020
43. 31 de ago. de 2020
44. 30 de set. de 2020
45. 31 de out. de 2020
46. 30 de nov. de 2020
47. 31 de dez. de 2020
48. 31 de jan. de 2021
49. 28 de fev. de 2021
50. 31 de mar. de 2021
51. 30 de abr. de 2021
52. 31 de mai. de 2021
53. 30 de jun. de 2021
54. 31 de jul. de 2021
55. 31 de ago. de 2021
56. 30 de set. de 2021
57. 31 de out. de 2021
58. 30 de nov. de 2021
59. 31 de dez. de 2021
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoECL = Σ(RECL,t–RECL)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaECL, S&P 500 = Σ(RECL,t–RECL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoECL
VariaçãoS&P 500
CovariânciaECL, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoECL, S&P 5001
βECL2
αECL3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoECL, S&P 500
= CovariânciaECL, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoECL × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βECL
= CovariânciaECL, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αECL
= MédiaECL – βECL × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de Ecolab ações ordinárias βECL
 
Taxa esperada de retorno das ações ordinárias da Ecolab3 E(RECL)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RECL) = RF + βECL [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=