Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de NOV.

Taxas de retorno
Variância e covariância
Estimativa sistemática de risco (β)
Taxa de retorno esperada

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Taxas de retorno

National Oilwell Varco Inc., taxas de rentabilidade mensais

		National Oilwell Varco Inc. (NOV)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_NOV,t¹	Dividendo_NOV,t¹	R_NOV,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de jan. de 2011
1.	28 de fev. de 2011
2.	31 de mar. de 2011
3.	30 de abr. de 2011
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
58.	30 de nov. de 2015
59.	31 de dez. de 2015
Média (R):
Desvio padrão:

		National Oilwell Varco Inc. (NOV)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_NOV,t¹	Dividendo_NOV,t¹	R_NOV,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	31 de jan. de 2011
1.	28 de fev. de 2011
2.	31 de mar. de 2011
3.	30 de abr. de 2011
4.	31 de mai. de 2011
5.	30 de jun. de 2011
6.	31 de jul. de 2011
7.	31 de ago. de 2011
8.	30 de set. de 2011
9.	31 de out. de 2011
10.	30 de nov. de 2011
11.	31 de dez. de 2011
12.	31 de jan. de 2012
13.	29 de fev. de 2012
14.	31 de mar. de 2012
15.	30 de abr. de 2012
16.	31 de mai. de 2012
17.	30 de jun. de 2012
18.	31 de jul. de 2012
19.	31 de ago. de 2012
20.	30 de set. de 2012
21.	31 de out. de 2012
22.	30 de nov. de 2012
23.	31 de dez. de 2012
24.	31 de jan. de 2013
25.	28 de fev. de 2013
26.	31 de mar. de 2013
27.	30 de abr. de 2013
28.	31 de mai. de 2013
29.	30 de jun. de 2013
30.	31 de jul. de 2013
31.	31 de ago. de 2013
32.	30 de set. de 2013
33.	31 de out. de 2013
34.	30 de nov. de 2013
35.	31 de dez. de 2013
36.	31 de jan. de 2014
37.	28 de fev. de 2014
38.	31 de mar. de 2014
39.	30 de abr. de 2014
40.	31 de mai. de 2014
41.	30 de jun. de 2014
42.	31 de jul. de 2014
43.	31 de ago. de 2014
44.	30 de set. de 2014
45.	31 de out. de 2014
46.	30 de nov. de 2014
47.	31 de dez. de 2014
48.	31 de jan. de 2015
49.	28 de fev. de 2015
50.	31 de mar. de 2015
51.	30 de abr. de 2015
52.	31 de mai. de 2015
53.	30 de jun. de 2015
54.	31 de jul. de 2015
55.	31 de ago. de 2015
56.	30 de set. de 2015
57.	31 de out. de 2015
58.	30 de nov. de 2015
59.	31 de dez. de 2015
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

¹ Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

² Taxa de retorno das ações ordinárias da NOV durante o período t.

³ Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

National Oilwell Varco Inc., cálculo da variância e covariância dos retornos

t	Data	R_NOV,t	R_{S&P 500,t}	(R_NOV,t–R_NOV)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_NOV,t–R_NOV)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	28 de fev. de 2011
2.	31 de mar. de 2011
3.	30 de abr. de 2011
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
58.	30 de nov. de 2015
59.	31 de dez. de 2015
Total (Σ):

t	Data	R_NOV,t	R_{S&P 500,t}	(R_NOV,t–R_NOV)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_NOV,t–R_NOV)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	28 de fev. de 2011
2.	31 de mar. de 2011
3.	30 de abr. de 2011
4.	31 de mai. de 2011
5.	30 de jun. de 2011
6.	31 de jul. de 2011
7.	31 de ago. de 2011
8.	30 de set. de 2011
9.	31 de out. de 2011
10.	30 de nov. de 2011
11.	31 de dez. de 2011
12.	31 de jan. de 2012
13.	29 de fev. de 2012
14.	31 de mar. de 2012
15.	30 de abr. de 2012
16.	31 de mai. de 2012
17.	30 de jun. de 2012
18.	31 de jul. de 2012
19.	31 de ago. de 2012
20.	30 de set. de 2012
21.	31 de out. de 2012
22.	30 de nov. de 2012
23.	31 de dez. de 2012
24.	31 de jan. de 2013
25.	28 de fev. de 2013
26.	31 de mar. de 2013
27.	30 de abr. de 2013
28.	31 de mai. de 2013
29.	30 de jun. de 2013
30.	31 de jul. de 2013
31.	31 de ago. de 2013
32.	30 de set. de 2013
33.	31 de out. de 2013
34.	30 de nov. de 2013
35.	31 de dez. de 2013
36.	31 de jan. de 2014
37.	28 de fev. de 2014
38.	31 de mar. de 2014
39.	30 de abr. de 2014
40.	31 de mai. de 2014
41.	30 de jun. de 2014
42.	31 de jul. de 2014
43.	31 de ago. de 2014
44.	30 de set. de 2014
45.	31 de out. de 2014
46.	30 de nov. de 2014
47.	31 de dez. de 2014
48.	31 de jan. de 2015
49.	28 de fev. de 2015
50.	31 de mar. de 2015
51.	30 de abr. de 2015
52.	31 de mai. de 2015
53.	30 de jun. de 2015
54.	31 de jul. de 2015
55.	31 de ago. de 2015
56.	30 de set. de 2015
57.	31 de out. de 2015
58.	30 de nov. de 2015
59.	31 de dez. de 2015
Total (Σ):

Mostrar tudo

Variação_NOV = Σ(R_NOV,t–R_NOV)² ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Variação_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Covariância_{NOV, S&P 500} = Σ(R_NOV,t–R_NOV)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Variação_NOV
Variação_{S&P 500}
Covariância_{NOV, S&P 500}
Coeficiente de correlação_{NOV, S&P 500}¹
β_NOV²
α_NOV³

Cálculos

¹ Coeficiente de correlação_{NOV, S&P 500}
= Covariância_{NOV, S&P 500} ÷ (Desvio padrão_NOV × Desvio padrão_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_NOV
= Covariância_{NOV, S&P 500} ÷ Variação_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_NOV
= Média_NOV – β_NOV × Média_{S&P 500}
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite¹	R_F
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado²	E(R_M)
Risco sistemático de NOV ações ordinárias	β_NOV

Taxa esperada de retorno das ações ordinárias da NOV³	E(R_NOV)

¹ Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

² Ver Detalhes »

³ E(R_NOV) = R_F + β_NOV [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

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