Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de Hewlett Packard Enterprise.

Taxas de retorno
Variância e covariância
Estimativa sistemática de risco (β)
Taxa de retorno esperada

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Taxas de retorno

Hewlett Packard Enterprise Co., taxas de rentabilidade mensais

		Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_HPE,t¹	Dividendo_HPE,t¹	R_HPE,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	30 de nov. de 2017
1.	31 de dez. de 2017
2.	31 de jan. de 2018
3.	28 de fev. de 2018
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	30 de set. de 2023
71.	31 de out. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:

		Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE)			Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t	Data	Preço_HPE,t¹	Dividendo_HPE,t¹	R_HPE,t²	Preço_{S&P 500,t}	R_{S&P 500,t}³
	30 de nov. de 2017
1.	31 de dez. de 2017
2.	31 de jan. de 2018
3.	28 de fev. de 2018
4.	31 de mar. de 2018
5.	30 de abr. de 2018
6.	31 de mai. de 2018
7.	30 de jun. de 2018
8.	31 de jul. de 2018
9.	31 de ago. de 2018
10.	30 de set. de 2018
11.	31 de out. de 2018
12.	30 de nov. de 2018
13.	31 de dez. de 2018
14.	31 de jan. de 2019
15.	28 de fev. de 2019
16.	31 de mar. de 2019
17.	30 de abr. de 2019
18.	31 de mai. de 2019
19.	30 de jun. de 2019
20.	31 de jul. de 2019
21.	31 de ago. de 2019
22.	30 de set. de 2019
23.	31 de out. de 2019
24.	30 de nov. de 2019
25.	31 de dez. de 2019
26.	31 de jan. de 2020
27.	29 de fev. de 2020
28.	31 de mar. de 2020
29.	30 de abr. de 2020
30.	31 de mai. de 2020
31.	30 de jun. de 2020
32.	31 de jul. de 2020
33.	31 de ago. de 2020
34.	30 de set. de 2020
35.	31 de out. de 2020
36.	30 de nov. de 2020
37.	31 de dez. de 2020
38.	31 de jan. de 2021
39.	28 de fev. de 2021
40.	31 de mar. de 2021
41.	30 de abr. de 2021
42.	31 de mai. de 2021
43.	30 de jun. de 2021
44.	31 de jul. de 2021
45.	31 de ago. de 2021
46.	30 de set. de 2021
47.	31 de out. de 2021
48.	30 de nov. de 2021
49.	31 de dez. de 2021
50.	31 de jan. de 2022
51.	28 de fev. de 2022
52.	31 de mar. de 2022
53.	30 de abr. de 2022
54.	31 de mai. de 2022
55.	30 de jun. de 2022
56.	31 de jul. de 2022
57.	31 de ago. de 2022
58.	30 de set. de 2022
59.	31 de out. de 2022
60.	30 de nov. de 2022
61.	31 de dez. de 2022
62.	31 de jan. de 2023
63.	28 de fev. de 2023
64.	31 de mar. de 2023
65.	30 de abr. de 2023
66.	31 de mai. de 2023
67.	30 de jun. de 2023
68.	31 de jul. de 2023
69.	31 de ago. de 2023
70.	30 de set. de 2023
71.	31 de out. de 2023
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

¹ Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

² Taxa de retorno das ações ordinárias da HPE durante o período t.

³ Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

Hewlett Packard Enterprise Co., cálculo da variância e covariância dos retornos

t	Data	R_HPE,t	R_{S&P 500,t}	(R_HPE,t–R_HPE)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_HPE,t–R_HPE)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de dez. de 2017
2.	31 de jan. de 2018
3.	28 de fev. de 2018
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
70.	30 de set. de 2023
71.	31 de out. de 2023
Total (Σ):

t	Data	R_HPE,t	R_{S&P 500,t}	(R_HPE,t–R_HPE)²	(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})²	(R_HPE,t–R_HPE)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})
1.	31 de dez. de 2017
2.	31 de jan. de 2018
3.	28 de fev. de 2018
4.	31 de mar. de 2018
5.	30 de abr. de 2018
6.	31 de mai. de 2018
7.	30 de jun. de 2018
8.	31 de jul. de 2018
9.	31 de ago. de 2018
10.	30 de set. de 2018
11.	31 de out. de 2018
12.	30 de nov. de 2018
13.	31 de dez. de 2018
14.	31 de jan. de 2019
15.	28 de fev. de 2019
16.	31 de mar. de 2019
17.	30 de abr. de 2019
18.	31 de mai. de 2019
19.	30 de jun. de 2019
20.	31 de jul. de 2019
21.	31 de ago. de 2019
22.	30 de set. de 2019
23.	31 de out. de 2019
24.	30 de nov. de 2019
25.	31 de dez. de 2019
26.	31 de jan. de 2020
27.	29 de fev. de 2020
28.	31 de mar. de 2020
29.	30 de abr. de 2020
30.	31 de mai. de 2020
31.	30 de jun. de 2020
32.	31 de jul. de 2020
33.	31 de ago. de 2020
34.	30 de set. de 2020
35.	31 de out. de 2020
36.	30 de nov. de 2020
37.	31 de dez. de 2020
38.	31 de jan. de 2021
39.	28 de fev. de 2021
40.	31 de mar. de 2021
41.	30 de abr. de 2021
42.	31 de mai. de 2021
43.	30 de jun. de 2021
44.	31 de jul. de 2021
45.	31 de ago. de 2021
46.	30 de set. de 2021
47.	31 de out. de 2021
48.	30 de nov. de 2021
49.	31 de dez. de 2021
50.	31 de jan. de 2022
51.	28 de fev. de 2022
52.	31 de mar. de 2022
53.	30 de abr. de 2022
54.	31 de mai. de 2022
55.	30 de jun. de 2022
56.	31 de jul. de 2022
57.	31 de ago. de 2022
58.	30 de set. de 2022
59.	31 de out. de 2022
60.	30 de nov. de 2022
61.	31 de dez. de 2022
62.	31 de jan. de 2023
63.	28 de fev. de 2023
64.	31 de mar. de 2023
65.	30 de abr. de 2023
66.	31 de mai. de 2023
67.	30 de jun. de 2023
68.	31 de jul. de 2023
69.	31 de ago. de 2023
70.	30 de set. de 2023
71.	31 de out. de 2023
Total (Σ):

Mostrar tudo

Variação_HPE = Σ(R_HPE,t–R_HPE)² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Variação_{S&P 500} = Σ(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500})² ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Covariância_{HPE, S&P 500} = Σ(R_HPE,t–R_HPE)×(R_{S&P 500,t}–R_{S&P 500}) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Variação_HPE
Variação_{S&P 500}
Covariância_{HPE, S&P 500}
Coeficiente de correlação_{HPE, S&P 500}¹
β_HPE²
α_HPE³

Cálculos

¹ Coeficiente de correlação_{HPE, S&P 500}
= Covariância_{HPE, S&P 500} ÷ (Desvio padrão_HPE × Desvio padrão_{S&P 500})
= ÷ ( × )
=

² β_HPE
= Covariância_{HPE, S&P 500} ÷ Variação_{S&P 500}
= ÷
=

³ α_HPE
= Média_HPE – β_HPE × Média_{S&P 500}
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite¹	R_F
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado²	E(R_M)
Risco sistemático de Hewlett Packard Enterprise ações ordinárias	β_HPE

Taxa de retorno esperada das ações ordinárias da Hewlett Packard Enterprise³	E(R_HPE)

¹ Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

² Ver Detalhes »

³ E(R_HPE) = R_F + β_HPE [E(R_M) – R_F]
= + [ – ]
=

	Hewlett Packard Enterprise Co.	Outras empresas (não compradas anteriormente)
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Avaliação relativa
Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)
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Tendências de longo prazo
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Qualidade dos relatórios financeiros
Tendência dos preços das ações

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Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)