Stock Analysis on Net
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BP PLC (NYSE:BP)

US$ 22,49

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Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou exigida sobre ativos de risco, como ações ordinárias de BP.

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Taxas de retorno

BP PLC, taxas mensais de retorno

Microsoft Excel
BP PLC (BP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoBP,t1 DividendoBP,t1 RBP,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2010
1. 28 de fev. de 2010
2. 31 de mar. de 2010
3. 30 de abr. de 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2014
59. 31 de dez. de 2014
Média (R):
Desvio padrão:
BP PLC (BP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoBP,t1 DividendoBP,t1 RBP,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de jan. de 2010
1. 28 de fev. de 2010
2. 31 de mar. de 2010
3. 30 de abr. de 2010
4. 31 de mai. de 2010
5. 30 de jun. de 2010
6. 31 de jul. de 2010
7. 31 de ago. de 2010
8. 30 de set. de 2010
9. 31 de out. de 2010
10. 30 de nov. de 2010
11. 31 de dez. de 2010
12. 31 de jan. de 2011
13. 28 de fev. de 2011
14. 31 de mar. de 2011
15. 30 de abr. de 2011
16. 31 de mai. de 2011
17. 30 de jun. de 2011
18. 31 de jul. de 2011
19. 31 de ago. de 2011
20. 30 de set. de 2011
21. 31 de out. de 2011
22. 30 de nov. de 2011
23. 31 de dez. de 2011
24. 31 de jan. de 2012
25. 29 de fev. de 2012
26. 31 de mar. de 2012
27. 30 de abr. de 2012
28. 31 de mai. de 2012
29. 30 de jun. de 2012
30. 31 de jul. de 2012
31. 31 de ago. de 2012
32. 30 de set. de 2012
33. 31 de out. de 2012
34. 30 de nov. de 2012
35. 31 de dez. de 2012
36. 31 de jan. de 2013
37. 28 de fev. de 2013
38. 31 de mar. de 2013
39. 30 de abr. de 2013
40. 31 de mai. de 2013
41. 30 de jun. de 2013
42. 31 de jul. de 2013
43. 31 de ago. de 2013
44. 30 de set. de 2013
45. 31 de out. de 2013
46. 30 de nov. de 2013
47. 31 de dez. de 2013
48. 31 de jan. de 2014
49. 28 de fev. de 2014
50. 31 de mar. de 2014
51. 30 de abr. de 2014
52. 31 de mai. de 2014
53. 30 de jun. de 2014
54. 31 de jul. de 2014
55. 31 de ago. de 2014
56. 30 de set. de 2014
57. 31 de out. de 2014
58. 30 de nov. de 2014
59. 31 de dez. de 2014
Média (R):
Desvio padrão:

Mostrar tudo

1 Dados em US$ por ação ordinária, ajustados por desdobramentos e dividendos das ações.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias da BP durante o período t.

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t.

Variância e covariância

BP PLC, cálculo da variância e covariância dos retornos

Microsoft Excel
t Data RBP,t RS&P 500,t (RBP,t–RBP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBP,t–RBP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2010
2. 31 de mar. de 2010
3. 30 de abr. de 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 de nov. de 2014
59. 31 de dez. de 2014
Total (Σ):
t Data RBP,t RS&P 500,t (RBP,t–RBP)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBP,t–RBP)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 de fev. de 2010
2. 31 de mar. de 2010
3. 30 de abr. de 2010
4. 31 de mai. de 2010
5. 30 de jun. de 2010
6. 31 de jul. de 2010
7. 31 de ago. de 2010
8. 30 de set. de 2010
9. 31 de out. de 2010
10. 30 de nov. de 2010
11. 31 de dez. de 2010
12. 31 de jan. de 2011
13. 28 de fev. de 2011
14. 31 de mar. de 2011
15. 30 de abr. de 2011
16. 31 de mai. de 2011
17. 30 de jun. de 2011
18. 31 de jul. de 2011
19. 31 de ago. de 2011
20. 30 de set. de 2011
21. 31 de out. de 2011
22. 30 de nov. de 2011
23. 31 de dez. de 2011
24. 31 de jan. de 2012
25. 29 de fev. de 2012
26. 31 de mar. de 2012
27. 30 de abr. de 2012
28. 31 de mai. de 2012
29. 30 de jun. de 2012
30. 31 de jul. de 2012
31. 31 de ago. de 2012
32. 30 de set. de 2012
33. 31 de out. de 2012
34. 30 de nov. de 2012
35. 31 de dez. de 2012
36. 31 de jan. de 2013
37. 28 de fev. de 2013
38. 31 de mar. de 2013
39. 30 de abr. de 2013
40. 31 de mai. de 2013
41. 30 de jun. de 2013
42. 31 de jul. de 2013
43. 31 de ago. de 2013
44. 30 de set. de 2013
45. 31 de out. de 2013
46. 30 de nov. de 2013
47. 31 de dez. de 2013
48. 31 de jan. de 2014
49. 28 de fev. de 2014
50. 31 de mar. de 2014
51. 30 de abr. de 2014
52. 31 de mai. de 2014
53. 30 de jun. de 2014
54. 31 de jul. de 2014
55. 31 de ago. de 2014
56. 30 de set. de 2014
57. 31 de out. de 2014
58. 30 de nov. de 2014
59. 31 de dez. de 2014
Total (Σ):

Mostrar tudo

VariaçãoBP = Σ(RBP,t–RBP)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VariaçãoS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovariânciaBP, S&P 500 = Σ(RBP,t–RBP)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimativa sistemática de risco (β)

Microsoft Excel
VariaçãoBP
VariaçãoS&P 500
CovariânciaBP, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoBP, S&P 5001
βBP2
αBP3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoBP, S&P 500
= CovariânciaBP, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoBP × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βBP
= CovariânciaBP, S&P 500 ÷ VariaçãoS&P 500
= ÷
=

3 αBP
= MédiaBP – βBP × MédiaS&P 500
= – ×
=

Taxa de retorno esperada

Microsoft Excel
Suposições
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de BP ações ordinárias βBP
 
Taxa esperada de retorno das ações ordinárias da BP3 E(RBP)

1 Média não ponderada dos rendimentos de oferta de todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em circulação, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno livre de risco).

2 Ver Detalhes »

3 E(RBP) = RF + βBP [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=